En su capítulo sobre los filtros de Kalman, mi libro DSP afirma, aparentemente de la nada, que el filtro de Kalman estacionario para un sistema {x(t+1)y(t)=Ax(t)+w(t)=Cx(t)+v(t){x(t+1)=Ax(t)+w(t)y(t)=Cx(t)+v(t)\begin{cases} x(t+1) &= Ax(t) + w(t) \\ y(t) &= Cx(t) + v(t) \end{cases} tiene el...