Zou y col. "Sobre los" grados de libertad "del lazo" (2007) muestran que el número de coeficientes distintos de cero es una estimación imparcial y consistente de los grados de libertad del lazo. Me parece un poco contradictorio. Supongamos que tenemos un modelo de regresión (donde las variables...
Cada afirmación que encuentro del estimador de James-Stein supone que las variables aleatorias que se estiman tienen la misma varianza (y unidad). Pero todos estos ejemplos también mencionan que el estimador JS puede usarse para estimar cantidades sin nada que ver entre sí. El ejemplo de Wikipedia...
Mientras tanto, estoy estudiando LASSO (operador de selección y contracción menos absoluta). Veo que el valor óptimo para el parámetro de regularización se puede elegir mediante validación cruzada. También veo en la regresión de crestas y en muchos métodos que aplican la regularización, podemos...
Supongamos que tengo dos estimadores y que son estimadores consistentes del mismo parámetro y tal que con en el sentido psd. Por lo tanto, asintóticamente es más eficiente que . Estos dos estimadores se basan en diferentes funciones de
Por un simple ejemplo, suponga que hay dos modelos de regresión lineal Modelo 1 tiene tres predictores, x1a, x2b, yx2c El modelo 2 tiene tres predictores del modelo 1 y dos predictores adicionales x2ayx2b Hay una ecuación de regresión poblacional donde la varianza poblacional explicada es para...
Supongamos que tengo datos longitudinales de la forma (Tengo múltiples observaciones, esta es solo la forma de una sola). Estoy interesado en restricciones en . Una sin restricciones es equivalente a tomar Y_j = \ alpha_j + \ sum _ {\ ell = 1} ^ {j - 1} \ phi _ {\ ell j} Y_ {j- \ ell} + \...
Supongamos que tengo pares de observaciones dibujadas iid como para i = 1 , 2 , ... , n . Sea Z i = X i + Y i , y denote por Z i j el enésimo valor más grande observado de ZXi∼N(0,σ2x),Yi∼N(0,σ2y),Xi∼N(0,σx2),Yi∼N(0,σy2),X_i \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma_x^2\right), Y_i \sim...
Estoy confundido sobre el análisis de permutación para la selección de características en un contexto de regresión logística. ¿Podría proporcionar una explicación clara de la prueba de permutación aleatoria y cómo se aplica a la selección de características? Posiblemente con algoritmo exacto y...
Una propiedad fundamental de la regresión de efectos aleatorios es que las estimaciones de interceptación aleatoria se "reducen" hacia la media general de la respuesta en función de la varianza relativa de cada estimación. U^j=ρjy¯j+(1−ρj)y¯U^j=ρjy¯j+(1−ρj)y¯\hat{U}_j = \rho_j \bar{y}_j +...
¿Alguien puede proporcionar una visión intuitiva de por qué es mejor tener una versión beta más pequeña? Para LASSO puedo entender que hay un componente de selección de características aquí. Menos características hacen que el modelo sea más simple y, por lo tanto, menos probable que se ajuste...
Estoy buscando estimar un GLM jerárquico pero con selección de características para determinar qué covariables son relevantes a nivel de población para incluir. Supongamos que tengo grupos con observaciones y posibles covariables. Es decir, tengo una matriz de diseño de covariables , resultados \...