Supongamos que obtendré algunas muestras de una distribución binomial. Una forma de modelar mi conocimiento previo es con una distribución Beta con parámetros y . Según tengo entendido, esto es equivalente a haber visto "cabezas" veces en trial. Como tal, un buen atajo para hacer la inferencia...
Quiero calcular la matriz de sombreros directamente en R para un modelo logit. Según Long (1997), la matriz de sombreros para los modelos logit se define como: H=VX(X′VX)−1X′VH=VX(X′VX)−1X′VH = VX(X'VX)^{-1} X'V X es el vector de variables independientes, y V es una matriz diagonal con en la...
la función de elipse de car packages pide un radiusparámetro. En ayuda dice que es el "radio del círculo que genera la elipse". ¿Podría decirme qué círculo es este? Muchas
Si tengo un objeto arima como a: set.seed(100) x1 <- cumsum(runif(100)) x2 <- c(rnorm(25, 20), rep(0, 75)) x3 <- x1 + x2 dummy = c(rep(1, 25), rep(0, 75)) a <- arima(x3, order=c(0, 1, 0), xreg=dummy) print(a) . Series: x3 ARIMA(0,1,0) Call: arima(x = x3, order = c(0, 1, 0), xreg...
Estoy ejecutando una regresión logit binaria donde sé que la variable dependiente está mal codificada en un pequeño porcentaje de casos. Así que estoy tratando de estimar en este modelo:ββ\beta prob(yi)=1/(1+e−zi)prob(yi)=1/(1+e−zi)prob(y_i) = 1/(1 + e^{-z_i}) zi=α+Xiβzi=α+Xiβz_i = \alpha +...
Tengo muchas series de tiempo en este formato 1 columna en la que tengo formato de fecha (d / m / año) y muchas columnas que representan diferentes series de tiempo como aquí: DATE TS1 TS2 TS3 ... 24/03/2003 0.00 0.00 ... 17/04/2003 -0.05 1.46 11/05/2003 0.46 -3.86 04/06/2003 -2.21...
En una comparación empírica de algoritmos de aprendizaje supervisados (ICML 2006), los autores (Rich Caruana y Alexandru Niculescu-Mizil) evaluaron varios algoritmos de clasificación (SVM, ANN, KNN, bosques aleatorios, árboles de decisión, etc.) e informaron que los árboles reforzados calibrados...
Me gustaría ajustar un modelo de mezcla a datos generados por Monte Carlo con densidades de probabilidad que generalmente se parecen a las de la imagen adjunta. Parecería por inspección visual que un modelo de mezcla normal podría ser aplicable, pero al verificar la vista de tareas CRAN realmente...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 7 años . Si tengo una matriz Mde 15 columnas, ¿cuál...
Tengo dos variables aleatorias de Poisson independientes, y , con y . Quiero probar versus la alternativa .X1X1X_1X2X2X_2X1∼ Pois (λ1)X1∼Pois(λ1)X_1 \sim \text{Pois}(\lambda_1)X2∼ Pois (λ2)X2∼Pois(λ2)X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_2)H0 0:λ1=λ2H0:λ1=λ2H_0:\, \lambda_1 = \lambda_2H1:λ1≠λ2H1:λ1≠λ2H_1:\,...
He buscado esto en línea durante horas, pero ninguna de las publicaciones en línea es lo que estoy buscando. Mi pregunta es muy fácil de implementar en el procedimiento mixto SAS Proc, pero no estoy seguro de cómo hacerlo en los paquetes lme y / o lmer. Supongamos que tengo un...
Calculé la proporción de polluelos de la cantidad de huevos eclosionados en cada año usando prop.test()en R. Veo que me da la proporción de cría, pero también el intervalo de confianza del 95%, que es lo que busco. Después de leer la excelente información de otra pregunta en este sitio aquí ,...
Estoy interesado en instalar un ANOVA bayesiano de dos factores en ERRORES o en utilizar algún paquete R. Lamentablemente, estoy teniendo dificultades para encontrar recursos sobre este tema. ¿Alguna sugerencia? Incluso un artículo que describa el enfoque sería
Tengo una aplicación para la que necesito una aproximación a la suma lognormal pdf para usar como parte de una función de probabilidad. La distribución de suma lognormal no tiene forma cerrada, y hay un montón de artículos en revistas de procesamiento de señales sobre diferentes aproximaciones. He...
Tengo algunos datos que están claramente truncados a la izquierda. Deseo ajustarlo con una estimación de densidad que lo maneje de alguna manera en lugar de tratar de suavizarlo. ¿Qué métodos conocidos (como de costumbre, en R) pueden abordar esto? Código de muestra: set.seed(1341) x <-...
Estoy leyendo un texto, "Probabilidad y estadística" de Devore. Estoy viendo 2 ítems en la página 740: el valor esperado y la varianza de la estimación de β1β1\beta_1 , que es el parámetro de pendiente en la regresión lineal Yi=β0+β1Xi+ϵiYi=β0+β1Xi+ϵiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i ....
Me gustaría hacer algo en R que SAS pueda hacer usando el proceso mixto de SAS (hay alguna manera de hacerlo en STATA es bien), es decir, ajustar el llamado modelo Bivariate de Reitsma et al (2005). Este modelo es un modelo mixto especial donde la varianza depende del estudio (ver más abajo)....
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 8 meses . Prueba A /
Estoy buscando entender esto desde una perspectiva gerencial. Por ejemplo, si estuviera explicando la regresión lineal, diría que es una línea de mejor ajuste a través de algunos puntos de datos y se puede usar para predecir un valor "y" para algún valor dado de "x". ¿Existe una explicación análoga...
Tengo un experimento de curso de tiempo que sigue a 8 grupos de tratamiento de 12 peces durante 24 horas con observaciones realizadas a intervalos de 5 segundos. Entre las mediciones realizadas se encuentra qué tan lejos viaja cada pez (en mm) entre las observaciones. Las 24 horas se dividen en 1...