Dados números, donde el valor de cada número es diferente, denotado como , y la probabilidad de seleccionar cada número es , respectivamente.nnnv1,v2,...,vnv1,v2,...,vnv_1, v_2, ..., v_np1,p2,...,pnp1,p2,...,pnp_1, p_2, ..., p_n Ahora, si selecciono números en función de las probabilidades dadas,...
Estoy leyendo un libro que introduce la distribución Dirchilet y luego presentó cifras al respecto. Pero realmente no pude entender esas cifras. Adjunté la figura aquí en la parte inferior. Lo que no entiendo son los significados de los triángulos. Normalmente, cuando se quiere trazar una función...
Me gustaría trazar en el mismo gráfico la interacción entre mi predictor continuo y mi moderador categórico. Sé cómo hacerlo cuando ambos son categóricos ( interacción factorial ), pero realmente no sé cómo hacerlo cuando uno es continuo y el otro es
Sé que si vuelve a tomar muestras de un conjunto de datos muchas veces y calcula la media cada vez, estas medias seguirán una distribución normal (por el CLT). Por lo tanto, puede calcular un intervalo de confianza en la media del conjunto de datos sin hacer ninguna suposición sobre la distribución...
Cuando , el problema de mínimos cuadrados que impone una restricción esférica en el valor de se puede escribir como para un sistema sobredeterminado. \ | \ cdot \ | _2 es la norma euclidiana de un vector.y=Xβ+ey=Xβ+ey = X\beta +
Un colega mío me envió este problema aparentemente haciendo las rondas en Internet: If $3 = 18, 4 = 32, 5 = 50, 6 = 72, 7 = 98$, Then, $10 =$ ? La respuesta parece ser 200. 3*6 4*8 5*10 6*12 7*14 8*16 9*18 10*20=200 Cuando hago una regresión lineal en R: data <-...
¿Por qué querría controlar cualquier número de covariables de referencia en una situación en la que la asignación al grupo de tratamiento es aleatoria? Según tengo entendido, la asignación aleatoria del tratamiento debería hacer que la variable de tratamiento sea estrictamente exógena, creando un...
Estoy leyendo el libro GPML y en el Capítulo 2 (página 15) , me dice cómo hacer una regresión usando el Proceso Gaussiano (GP), pero me cuesta entender cómo funciona. En la inferencia bayesiana para modelos paramétricos, primero elegimos un previo en los parámetros del modelo θθ\theta, es decir...
Hago una regresión lineal usando la función R lm: x = log(errors) plot(x,y) lm.result = lm(formula = y ~ x) abline(lm.result, col="blue") # showing the "fit" in blue Pero no encaja bien. Lamentablemente no puedo entender el manual. ¿Alguien puede señalarme en la dirección correcta para...
Estoy mirando una hoja de Excel que dice estar calculando el , pero no reconozco esta forma de hacerlo, y me preguntaba si me falta algo.χ2χ2\chi^2 Aquí están los datos que está analizando: +------------------+----------+----------+ | Total Population | Observed | Expected
La definición de una estadística suficiente es: Sea una muestra aleatoria de una distribución indexada por un parámetro . Deje que sea una estadística. Suponga que, para cada y cada valor posible de , la distribución conjunta condicional de dado que depende solo de pero no de . Entonces, es una...
Estoy tratando de entender cómo podría modelar mejor una variable donde con el tiempo obtuve predictores cada vez más detallados. Por ejemplo, considere modelar las tasas de recuperación de los préstamos en mora. Supongamos que tenemos un conjunto de datos con 20 años de datos, y en los primeros 15...
Después de tropezar con el concepto en un libro de texto de estadísticas, traté de entenderlo y finalmente llegué a una conclusión que parece ajustarse a todas las explicaciones que he visto hasta ahora: un intervalo creíble es lo que los no estadísticos creen que es una confianza intervalo es...
Estaba leyendo un libro de texto de estadísticas de nivel de entrada. En el capítulo sobre la estimación de máxima verosimilitud de la proporción de éxito en datos con distribución binomial, dio una fórmula para calcular un intervalo de confianza y luego mencionó con indiferencia Considere su...
He estado leyendo sobre MLE como un método para generar una distribución ajustada. Me encontré con una declaración que decía que las estimaciones de probabilidad máxima "tienen distribuciones normales aproximadas". ¿Significa esto que si aplico MLE varias veces sobre mis datos y la familia de...
Tengo un bloqueo intuitivo con esto. Para un problema binomial, la desviación estándar de un conteo es . Por el contrario, la desviación estándar de la proporción muestral disminuye al aumentar es . Puedo hacer la división por pero no sé por qué las desviaciones estándar se mueven en direcciones...
Tengo problemas para desarrollar cierta intuición sobre la entropía conjunta. = incertidumbre en la distribución conjunta p ( x , y ) ; H ( X ) = incertidumbre en p x ( x ) ; H ( Y ) = incertidumbre en p y ( y ) .H( X, Y)H(X,Y)H(X,Y)p ( x , y)p(x,y)p(x,y)H( X)H(X)H(X)pagX( x )pagX(X)p_x(x)H(...
Quiero ajustar un DLM con coeficientes variables en el tiempo, es decir, una extensión de la regresión lineal habitual, yt= θ1+ θ2X2yt=θ1+θ2x2y_t = \theta_1 + \theta_2x_2 . Tengo un predictor ( ) y una variable de respuesta ( ), capturas anuales de peces marinos y continentales, respectivamente,...
Mi libro de texto sobre validación cruzada es Los elementos del aprendizaje estadístico de Hastie et al. (2da ed.). En las secciones 7.10.1 y 7.12, hablan sobre la diferencia entre el error de prueba condicional y la prueba esperada error Aquí es el conjunto de datos de entrenamiento, es la función...
Tengo muchas series de tiempo con períodos: día, semana o mes. Con stl()función o con loess(x ~ y)puedo ver cómo se ven las tendencias de series de tiempo particulares. Necesito detectar si la tendencia de las series temporales está aumentando o disminuyendo. ¿Cómo puedo manejar eso? Traté de...