Mi colega quiere analizar algunos datos después de transformar la variable de respuesta elevándola a la potencia de (es decir, ). y0.1251818\frac18y0,125y0.125y^{0.125} Me siento incómodo con esto, pero me cuesta articular por qué. No se me ocurre ninguna razón mecanicista para esta...
Imagine que un investigador está explorando un conjunto de datos y ejecuta 1000 regresiones diferentes y encuentra una relación interesante entre ellos. Ahora imagine que otro investigador con los mismos datos ejecuta solo 1 regresión, y resulta que es el mismo que el otro investigador tomó 1000...
Estoy buscando literatura sobre regresión de cresta negativa . En resumen, es una generalización de la regresión lineal de crestas usando negativa en la fórmula del estimador:El caso positivo tiene una buena teoría: como una función de pérdida, como una restricción, como un Bayes anterior ... pero...
Estoy realizando un modelo de regresión de Poisson con 1 variable de respuesta y 6 covariables. La selección del modelo usando AIC da como resultado un modelo con todas las covariables, así como 6 términos de interacción. Sin embargo, el BIC da como resultado un modelo con solo 2 covariables y sin...
He leído en varios lugares que R Squared no es una medida ideal cuando un modelo se ajusta usando LASSO. Sin embargo, no tengo claro exactamente por qué es eso. Además, ¿podría recomendar la mejor
En la detección comprimida, existe una garantía de teorema de que tiene una solución dispersa única c (consulte el apéndice para obtener más detalles).argmin∥c∥1subject to y=Xcargmin‖c‖1subject to y=Xc\text{argmin} \Vert c \Vert_1\\ \text{subject to } y = Xc ccc ¿Existe un teorema similar para...
Tengo el modelo y= xun× zsi+ ey=xa×zb+e y=x^a \times z^b + e donde yyy es la variable dependiente, Xxx y zzz son variables explicativas, unaa y sibb son los parámetros y miee es un término de error. Tengo estimaciones de parámetros de unaa y sibb una matriz de covarianza de estas estimaciones....
Mi pregunta es simple: ¿qué es la estimación conjunta? ¿Y qué significa en el contexto del análisis de regresión? Como se hace Estuve deambulando por Internet durante bastante tiempo, pero no encontré respuestas a estas
En R, el stepcomando supuestamente tiene la intención de ayudarlo a seleccionar las variables de entrada para su modelo, ¿verdad? Lo siguiente viene de example(step)#-> swiss& step(lm1) > step(lm1) Start: AIC=190.69 Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic +...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado el año pasado . ¿Qué implementaciones de código abierto, en...
Recientemente ajusté 4 modelos de regresión múltiple para los mismos datos de predicción / respuesta. Dos de los modelos que calzo con regresión de Poisson. model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2,...
Estoy buscando cómo (visualmente) explicar una correlación lineal simple a los estudiantes de primer año. La forma clásica de visualizar sería dar un diagrama de dispersión Y ~ X con una línea de regresión recta. Recientemente, tuve la idea de extender este tipo de gráficos agregando al gráfico 3...
Cualquiera que siga el béisbol probablemente haya escuchado sobre el desempeño inesperado del tipo MVP del José Bautista de Toronto. En los cuatro años anteriores, bateó aproximadamente 15 jonrones por temporada. El año pasado llegó a 54, un número superado por solo 12 jugadores en la historia del...
Digamos que tengo datos: x1 <- rnorm(100,2,10) x2 <- rnorm(100,2,10) y <- x1+x2+x1*x2+rnorm(100,1,2) dat <- data.frame(y=y,x1=x1,x2=x2) res <- lm(y~x1*x2,data=dat) summary(res) Quiero trazar la interacción continua por continua de modo que x1 esté en el eje X y x2 esté...
He ajustado un modelo con varias variables independientes, una de las cuales es el retraso de la variable dependiente, usando el paquete dynlm. Suponiendo que tengo pronósticos de 1 paso adelante para mis variables independientes, ¿cómo obtengo pronósticos de 1 paso adelante para mis variables...
¿Se puede usar la distribución de Poisson para analizar datos continuos y datos discretos? Tengo algunos conjuntos de datos donde las variables de respuesta son continuas, pero se parecen a una distribución de Poisson en lugar de una distribución normal. Sin embargo, la distribución de Poisson es...
Tanto la raíz cuadrática media como la desviación absoluta promedio parecen ser las medidas de la magnitud de la variabilidad (especialmente cuando las variables son + ve y -ve). ¿Cuáles son las reglas generales para elegir una de ellas sobre la
Sea A una matriz de variables independientes y B sea la matriz de los valores dependientes. En la regresión Ridge, definimos un parámetro de modo que: . Ahora deje que [usv] = svd (A) y entrada diagonal de 's'. definimos grados de libertad (df) = . La regresión de cresta reduce los coeficientes de...
En R, si escribo lm(a ~ b + c + b*c) ¿Sería esto una regresión lineal? ¿Cómo hacer otros tipos de regresión en R? Agradecería cualquier recomendación para libros de texto o
La prueba F clásica para subconjuntos de variables en regresión multilineal tiene la forma dondeSSE(R)es la suma de los errores al cuadrado bajo el modelo 'reducido', que anida dentro del modelo 'grande'B, ydfson los grados de libertad de los dos modelos. Bajo la hipótesis nula de que las...