No estoy seguro de cómo interpretar esta regresión probit que ejecuté en Stata. Los datos están en la aprobación del préstamo y el blanco es una variable ficticia que = 1 si una persona era blanca y = 0 si la persona no lo era. Cualquier ayuda sobre cómo leer esto sería muy apreciada. Lo que más...
Estoy buscando consejos y comentarios que aborden el análisis de ratios y tasas. En el campo en el que trabajo, el análisis de las relaciones en particular está muy extendido, pero he leído algunos documentos que sugieren que esto puede ser problemático, estoy pensando en: Kronmal, Richard A....
Mis predicciones provenientes de un modelo de regresión logística (glm en R) no están delimitadas entre 0 y 1 como esperaba. Comprendo la regresión logística es que los parámetros de entrada y modelo se combinan linealmente y la respuesta se transforma en una probabilidad utilizando la función de...
Si estuviera interesado en ajuste de dos vías interacciones entre una variable lineal explicativo y otra variable explicativa b que tiene una relación cuadrática con la variable dependiente y , tendría que incluir tanto la interacción con el componente cuadrática y la interacción con el lineal...
Pregunta bastante básica: ¿Qué significa una distribución normal de residuos de una regresión lineal? En términos de, ¿cómo se refleja esto en mis datos originales de la regresión? Estoy totalmente perplejo, gracias
Los grados de libertad en una regresión múltiple es igual a , donde es el número de variables.N−k−1N−k−1N-k-1kkk ¿ Incluye kkk la variable de respuesta (es decir, YYY )? Por ejemplo, en el modelo Y=B0+B1X1+B2X2Y=B0+B1X1+B2X2Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 , ¿ k=3k=3k = 3 (es decir, 1 df cada uno para...
Si en las regresiones estándar de OLS se violan dos supuestos (distribución normal de errores, homocedasticidad), ¿son los errores estándar de arranque y los intervalos de confianza una alternativa apropiada para llegar a resultados significativos con respecto a la importancia de los coeficientes...
Estoy haciendo una regresión usando Random Forests para predecir precios basados en varios atributos. El código está escrito en Python usando Scikit-learn. ¿Cómo decide si debe transformar sus variables usando exp/ logantes de usarlo para ajustar el modelo de regresión? ¿Es necesario cuando se...
¿Tiene sentido estandarizar una variable dependiente dentro del grupo de identificación? El siguiente documento de trabajo (Desaceleración de la deforestación en la Amazonía legal; ¿Precios o políticas ?, pdf ) utiliza una variable dependiente estandarizada para analizar el efecto del cambio de...
Me gustaría comparar modelos seleccionados con cresta, lazo y red elástica. La figura a continuación muestra las rutas de los coeficientes utilizando los 3 métodos: cresta (Fig. A, alfa = 0), lazo (Fig. B; alfa = 1) y red elástica (Fig. C; alfa = 0.5). La solución óptima depende del valor...
Supongamos que tengo una división 80/20 entre las observaciones de modelado / validación. He ajustado un modelo al conjunto de datos de modelado y me siento cómodo con el error que veo en el conjunto de datos de validación. Antes de implementar mi modelo para puntuar futuras observaciones, ¿es...
Tengo un conjunto de valores xxx e que están teóricamente relacionados exponencialmente:yyy y=axby=axsiy = ax^b Una forma de obtener los coeficientes es aplicando logaritmos naturales en ambos lados y ajustando un modelo lineal: > fit <- lm(log(y)~log(x)) > a <-
La pregunta anterior lo dice todo. Básicamente, mi pregunta es para una función de ajuste genérica (podría ser arbitrariamente complicada) que no será lineal en los parámetros que estoy tratando de estimar, ¿cómo se eligen los valores iniciales para inicializar el ajuste? Estoy tratando de hacer...
¿Hay alguna manera de realizar la regresión de proceso gaussiana en la salida multidimensional (posiblemente correlacionada) usando GPML ? En el script de demostración solo pude encontrar un ejemplo de 1D. Una pregunta similar sobre CV que aborda el caso de entrada multidimensional. Revisé su...
En regresión lineal, , ¿por qué X se llama matriz de diseño? ¿Se puede diseñar o construir X arbitrariamente hasta cierto punto como en el arte?Y=XβY=XβY=
He leído algunas explicaciones sobre las propiedades de los modelos lineales frente a los no lineales, pero aún así a veces no estoy seguro de si un modelo disponible es lineal o no lineal. Por ejemplo, ¿el siguiente modelo es lineal o no lineal? yt=β0+β1B(L;θ)Xt+εtyt=β0+β1B(L;θ)Xt+εty_t=\beta_0 +...
Me doy cuenta de que esta es probablemente una pregunta muy simple, pero después de buscar no puedo encontrar la respuesta que estoy buscando. Tengo un problema en el que necesito estandarizar las variables para ejecutar la (regresión de cresta) para calcular las estimaciones de cresta de las...
He ejecutado una regresión múltiple en la que el modelo en su conjunto es significativo y explica aproximadamente el 13% de la varianza. Sin embargo, necesito encontrar la cantidad de varianza explicada por cada predictor significativo. ¿Cómo puedo hacer esto usando R? Aquí hay algunos datos de...
¿Se supone que las bandas de confianza y predicción alrededor de una regresión no lineal son simétricas alrededor de la línea de regresión? Lo que significa que no toman la forma del reloj de arena como en el caso de las bandas para la regresión lineal. ¿Porqué es eso? Aquí está el modelo en...
¿Cuándo es preferible utilizar la Estimación de máxima verosimilitud en lugar de los mínimos cuadrados ordinarios? ¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones de cada uno? Estoy tratando de reunir conocimientos prácticos sobre dónde usar cada uno en situaciones