¿Cuál es la estructura de varianza-covarianza predeterminada para efectos aleatorios en glmero lmeren lme4paquete? ¿Cómo se especifica otra estructura de varianza-covarianza para efectos aleatorios en el código? No pude encontrar ninguna información al respecto en la
Muchos libros de texto de estadísticas proporcionan una ilustración intuitiva de cuáles son los vectores propios de una matriz de covarianza: Los vectores u y z forman los vectores propios (bueno, los propios). Esto tiene sentido. Pero lo único que me confunde es que extraemos vectores propios...
Tengo un conjunto de datos que consta de 10 variables. Ejecuté mínimos cuadrados parciales (PLS) para predecir una variable de respuesta única por estas 10 variables, extraje 10 componentes PLS y luego calculé la varianza de cada componente. En los datos originales tomé la suma de las varianzas de...
En la lmerfunción dentro lme4de Rhay una llamada para la construcción de una matriz de modelo de efectos aleatorios, , como se explica aquí , páginas 7 - 9.ZZZ El cálculo de implica productos de KhatriRao y / o Kronecker de dos matrices, y . ZZZJyoJyoJ_iXyoXyoX_i La matriz es un bocado: "matriz...
¿Podría alguien explicarme en términos simples qué es una matriz de covarianza isotrópica? No puedo encontrar nada en
En el curso de aprendizaje automático de Andrew Ng, usa esta fórmula: ∇UNAt r ( A B ATC) = CA B + CTA BT∇Atr(ABATC)=CAB+CTABT\nabla_A tr(ABA^TC) = CAB + C^TAB^T y él hace una prueba rápida que se muestra a continuación: ∇UNAt r ( A B ATC)= ∇UNAt r ( f( A ) ATC)= ∇∘t r ( f( ∘ ) ATC) + ∇∘t r (...
Motivación : estoy escribiendo un estimador de estado en MATLAB (el filtro de Kalman sin perfume), que requiere la actualización de la raíz cuadrada (triangular superior) de una matriz de covarianza en cada iteración (es decir, para una matriz de covarianza , es cierto que ). Para poder realizar...
Necesito generar una lista de variables aleatorias sujetas a restricciones que se pueden expresar en la forma donde es una matriz si tiene entradas. En todos los casos con los que estoy tratando, , por ejemplo, será de alrededor de 14,000 será de 50. No estoy seguro de qué método utilizaré para el...
Imagine que tiene un polígono definido por un conjunto de coordenadas y su centro de masa está en . Puede tratar el polígono como una distribución uniforme con un límite poligonal. (x1,y1)...(xn,yn)(x1,y1)...(xn,yn)(x_1,y_1)...(x_n,y_n)(0,0)(0,0)(0,0) Busco un método que encuentre la matriz de...
Quiero saber si hay alguna forma posible de calcular el coeficiente de Jaccard usando la multiplicación de matrices. Usé este código jaccard_sim <- function(x) { # initialize similarity matrix m <- matrix(NA, nrow=ncol(x),ncol=ncol(x),dimnames=list(colnames(x),colnames(x))) jaccard...
Tengo 2 matrices de correlación UNAUNAA y sisiB(utilizando el coeficiente de correlación lineal de Pearson a través de corrcoef de Matlab () ). Me gustaría cuantificar cuánto "más correlación"UNAUNAA contiene en comparación con sisiB. ¿Hay alguna medida estándar o prueba para eso? Por ejemplo, la...
Estoy tratando de generar una matriz de correlación (psd simétrica) con una estructura de dispersión preespecificada (especificada por un gráfico en nodos). Los nodos que están conectados en el gráfico tienen correlación , el resto todos son 0 y la diagonal es 1.p×pp×pp\times...
Probablemente tengo una pregunta tonta sobre la cual, debo confesar, estoy confundido. Imagine la generación repetida de una matriz ortogonal aleatoria (ortonormal) distribuida uniformemente de algún tamaño . Algunas veces la matriz generada tiene determinante y otras veces tiene determinante ....
Tengo dos cadenas de Markov diferentes, cada una con un estado absorbente y una posición inicial conocida. Quiero determinar la probabilidad de que la cadena 1 alcance un estado absorbente en menos pasos que la cadena 2. Creo que puedo calcular la probabilidad de alcanzar un estado de absorción en...
Mientras aprendía a calcular las matrices de covarianza y correlación y sus inversas en VB y T-SQL hace unos años, aprendí que las diversas entradas tienen propiedades interesantes que pueden hacerlas útiles en los escenarios correctos de minería de datos. Un ejemplo obvio es la presencia de...
La ocurrencia no tan infrecuente cuando se trata de modelos mixtos máximos complejos (estimar todos los efectos aleatorios posibles para datos y modelo dados) es perfecta (+1 o -1) o una correlación casi perfecta entre algunos efectos aleatorios. Para el propósito de la discusión, observemos el...
Dejar K= (K11K21K12K22)K=(K11K12K21K22)K=\begin{pmatrix} K_{11} & K_{12}\\ K_{21} & K_{22} \end{pmatrix} ser una matriz real semidefinida simétrica positiva (PSD) con K12=KT21K12=K21TK_{12}=K_{21}^T. Entonces paraEl | r | ≤1|r|≤1|r| \le 1, K∗=
Estoy tratando de descomponer una serie temporal de observaciones en la estructura de varianza-covarianza y una serie aleatoria .nnnvcvc\bf{\mathrm{v_c}}n×nn×nn \times n∑∑\sumvv\bf{\mathrm{v}} Entonces, puedo derivar la matriz de varianza-covarianza de la función de autocorrelación de . Esta será...
Estoy tratando de encontrar la estimación MAP para un modelo por gradiente de descenso. Mi anterior es gaussiano multivariante con una matriz de covarianza conocida. A nivel conceptual, creo que sé cómo hacer esto, pero esperaba ayuda con los detalles. En particular, si hay una manera más fácil de...
Estoy un poco confundido sobre la fórmula para calcular la covarianza en el proceso gaussiano (la adición de la varianza siempre me confunde, ya que no siempre se denota explícitamente). El origen de la confusión es que las fórmulas que se dan en Reconocimiento de patrones y Aprendizaje automático...