Solo haciendo un par de juegos mentales revisando mis notas de estadísticas ... He visto ACF alrededor con valores negativos en los rezagos 1 y 2; es posible que tenga una mente en blanco aquí, pero un AC alto negativo en el rezago 1 no implicaría una serie como (-1,1, -1,1, ...), y como tal,...
Supongamos que es una muestra aleatoria de una función de distribución continua . Deje que sea independiente de los 's. ¿Cómo puedo calcular
¿Podemos generalizar todos los métodos de conjunto usando la votación? ¿Los métodos de impulso también usan la votación para llevar a los alumnos débiles al modelo final? Mi comprensión de la técnica: Impulso: agrega continuamente un alumno débil para aumentar los puntos de datos que no se...
Si mi probabilidad tiene la forma de una distribución beta, y quiero usar el previo de Jeffreys para sus parámetros, ¿cuál es el formato del anterior? Para algunas distribuciones es bastante sencillo de calcular. por ejemplo, en el caso binomial, la expectativa de la segunda derivada claramente le...
Una propiedad fundamental de la regresión de efectos aleatorios es que las estimaciones de interceptación aleatoria se "reducen" hacia la media general de la respuesta en función de la varianza relativa de cada estimación. U^j=ρjy¯j+(1−ρj)y¯U^j=ρjy¯j+(1−ρj)y¯\hat{U}_j = \rho_j \bar{y}_j +...
¿Alguien puede proporcionar una visión intuitiva de por qué es mejor tener una versión beta más pequeña? Para LASSO puedo entender que hay un componente de selección de características aquí. Menos características hacen que el modelo sea más simple y, por lo tanto, menos probable que se ajuste...
Tengo la siguiente configuración para un proyecto de investigación de Finanzas / Aprendizaje automático en mi universidad: estoy aplicando una Red neuronal (profunda) (MLP) con la siguiente estructura en Keras / Theano para distinguir las existencias con mejor rendimiento (etiqueta 1) de las...
Tengo un conjunto de datos que analiza las solicitudes de inmigración y las aceptaciones de visas (otorgamiento de visas). Las tarifas se calculan para las solicitudes de visa "aceptadas" y "rechazadas". Sin embargo, el conjunto de datos también tiene valores para los casos que se cerraron....
No puedo entender esta propiedad de series estacionarias y la función de autocorrelación. Tengo que demostrar que ∑h=1n−1ρ^(h)=−12∑h=1n−1ρ^(h)=−12\begin{align} \sum_{h=1}^{n-1}\hat\rho(h)=-\frac{1}{2} \end{align} Dónde
El artículo traza, por cada 100 mujeres que usan cierto tipo de método anticonceptivo, la cantidad de embarazos no planificados a lo largo del tiempo. https://www.nytimes.com/interactive/2014/09/14/sunday-review/unplanned-pregnancies.html?_r=0 En particular al final del artículo dicen: Los...
Me he encontrado con una métrica de error utilizada para cuantificar el error de reconstrucción de un modelo: donde es el º punto de datos, es la estimación del modelo de la º punto de datos, y es la media de todos los puntos de datos. El numerador es el error al cuadrado total del modelo, y el...
Motivación En el contexto de la inferencia posterior a la selección del modelo, Leeb y Pötscher (2005) escriben: Aunque desde hace tiempo se sabe que la uniformidad (al menos localmente) de los parámetros es un tema importante en el análisis asintótico, esta lección a menudo se ha olvidado en...
Tengo problemas para encontrar un recurso en línea que derive la Matriz de información de Fisher esperada para la distribución t de Student univariada. ¿Alguien sabe de tal recurso? En ausencia de cualquier recurso existente que derive la matriz de información de Fisher esperada para la...
Los algoritmos de iteración de políticas y valores se pueden usar para resolver los problemas del proceso de decisión de Markov. Me cuesta entender las condiciones necesarias para la convergencia. Si la política óptima no cambia durante dos pasos (es decir, durante las iteraciones i e i + 1 ), ¿se...
Según Lee y Little 2017 , cuando se utilizan los métodos de puntaje de propensión (PS), la ponderación de las probabilidades generará el efecto de tratamiento promedio en el tratado (ATT), mientras que el uso de la subclasificación y la ponderación por la probabilidad inversa de tratamiento (IPTW)...
Considere el siguiente ejemplo sencillo: library( rms ) library( lme4 ) params <- structure(list(Ns = c(181L, 191L, 147L, 190L, 243L, 164L, 83L, 383L, 134L, 238L, 528L, 288L, 214L, 502L, 307L, 302L, 199L, 156L, 183L), means = c(0.09, 0.05, 0.03, 0.06, 0.07, 0.07, 0.1, 0.1, 0.06, 0.11,...
Discutimos sobre la utilidad de los estimadores de OLS y RE agrupados en comparación con FE. Por lo que puedo decir, la estimación OLS agrupada es simplemente una técnica OLS ejecutada en datos del Panel. Por lo tanto, todos los efectos específicos individuales se ignoran por completo. Debido a...
Podemos simular una regresión lineal sin aleatoriedad, lo que significa que hacemos lugar de . Entonces, si ajustamos un modelo lineal, los coeficientes serán idénticos a la "verdad fundamental". Aquí hay un ejemplo.y= Xβy=Xβy=X\betay= Xβ+ ϵy=Xβ+ϵy=X\beta+\epsilon set.seed(0) n <- 1e5 p <-...
Quiero realizar análisis de sentimientos en el texto, he revisado varios artículos, algunos de ellos usan "Naive Bayes" y otros son "Recurrent Neural Network (LSTM)" , por otro lado, he visto una biblioteca de Python para el análisis de sentimientos que es nltk Utiliza "Naive Bayes". ¿Alguien puede...
Quiero generar una serie temporal sintética. La serie temporal debe ser una cadena de Markov con una distribución marginal gamma y un parámetro AR (1) de . ¿Puedo hacer esto simplemente usando una distribución gamma como término de ruido en un modelo AR (1), o necesito usar un enfoque más...