Estaba leyendo esta pregunta y pensé en simular la cantidad requerida. El problema es el siguiente: si y son estándar normal, ¿qué es ? Entonces quiero simular . (para un valor elegido de )AAABBBE(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)E(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)A+BA+BA+B Intenté el siguiente código para...
¿ ? Además, ¿qué pasa con Estoy confundido por las relaciones. Parece intuitivamente ser el caso. Si es correcto, ¿cómo lo pruebo matemáticamente? He buscado en este sitio y en otros lugares ...E[E(X|Y)|Z]=E[X|Y,Z]E[E(X|Y)|Z]=E[X|Y,Z]E[E(X|Y)|Z] =E[X|Y,Z]mi[ E( XEl | Y= y) | Z= z] = E[ XEl | Y= y,...
Me he encontrado con un lema en el artículo de infoGAN . No entiendo la derivación de Lemma 5.1 en el apéndice del documento. Va de la siguiente manera (incluido como png): No entiendo el último paso. ¿Por qué uno puede tirarf(x,y)f(x,y)f(x,y) en lo más interno, transformándolo en...
Tengo dos variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidas, es decir, :ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)\epsilon_{1}, \epsilon_{0} \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Gumbel}(\mu,\beta) F(ϵ)=exp(−exp(−ϵ−μβ)),F(ϵ)=exp(−exp(−ϵ−μβ)),F(\epsilon) =...
Tengo una secuencia de variables no negativas.XnXnX_n como: E(Xn|Cn)=Cnn2E(Xn|Cn)=Cnn2E(X_n|C_n)=\frac{C_n}{n^2} dónde CnCnC_n es una secuencia de variables aleatorias que convergen casi seguramente 111. Puedo concluir XnXnX_n tiende a 0 casi seguro? Nota: puedes reemplazar
Ms. A selecciona un número XXX al azar de la distribución uniforme en [0,1][0,1][0, 1]. Luego, el Sr. B repetidamente, e independientemente, dibuja números Y1,Y2,...Y1,Y2,...Y_1, Y_2, ... de la distribución uniforme en [0,1][0,1][0, 1], hasta que obtenga un número mayor que X2X2\frac{X}{2}, luego...
Suponga que X = ~ , donde .(X1,...,Xn)(X1,...,Xn)(X_1, ..., X_n)U(θ,2θ)U(θ,2θ)U(\theta, 2\theta)θ∈R+θ∈R+\theta \in \Bbb{R}^+ ¿Cómo se calcula la expectativa condicional de E[X1|X(1),X(n)]E[X1|X(1),X(n)]E[X_1|X_{(1)},X_{(n)}], dónde X(1)X(1)X_{(1)} y X(n)X(n)X_{(n)} Cuáles son las estadísticas de...