Tengo dificultades para comprender la forma del intervalo de confianza de una regresión polinómica. Aquí hay un ejemplo artificial, . La figura de la izquierda muestra el UPV (varianza de predicción sin escala) y el gráfico de la derecha muestra el intervalo de confianza y los puntos medidos...
Realicé una regresión lineal que resultó con un resultado significativo, sin embargo, cuando verifiqué la linealidad del diagrama de dispersión, no estaba seguro de que los datos fueran lineales. ¿Hay alguna otra forma de probar la linealidad sin inspeccionar el diagrama de dispersión? ¿Podría la...
Al leer el documento "Pronósticos a escala" (herramienta de pronóstico FBProphet, consulte https://peerj.com/preprints/3190.pdf ) Me encontré con el término "escaso previo". Los autores explican que estaban usando un "previo escaso" para modelar un vector de desviaciones de velocidad de alguna tasa...
Considere un problema estadístico en el que tiene una responsevariable que desea describir condicional en una explanatoryvariable y una nestedvariable, donde la variable anidada solo surge como una variable significativa para valores particulares de la variable explicativa . En los casos en que la...
Según las referencias Libro 1 , Libro 2 y papel . Se ha mencionado que existe una equivalencia entre la regresión regularizada (Ridge, LASSO y Elastic Net) y sus fórmulas de restricción. También he visto Cross Validated 1 y Cross Validated 2 , pero no puedo ver una respuesta clara que muestre esa...
Estoy leyendo mucho sobre el uso de splines en varios problemas de regresión. Algunos libros (p. Ej., Modelos lineales ricamente parametrizados de Hodges ) recomiendan splines penalizadas. Otros (por ejemplo, estrategias de modelado de regresión de Harrell ) optan por splines cúbicos...
Cuando se calcula el error estándar de un coeficiente de regresión, no tenemos en cuenta la aleatoriedad en la matriz de diseño . En OLS, por ejemplo, calculamos comoXXXvar(β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta})var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) =...
Entonces, lo que he leído sobre el profeta de Facebook es que básicamente divide la serie temporal en tendencia y estacionalidad. Por ejemplo, un modelo aditivo se escribiría como: y( t ) = g( t ) + s ( t ) + h ( t ) + ety(t)=g(t)+s(t)+h(t)+et y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + e_t con ttt el...
Cuando llevo a cabo la regresión lineal múltiple de OLS, en lugar de graficar los residuos contra valores ajustados, grafo los residuales Studentizados (internos) contra valores ajustados (lo mismo para las covariables). Estos residuos se definen
He estado leyendo algunos sobre Mínimos cuadrados generalizados (GLS) y tratando de relacionarlo con mi fondo econométrico básico. Recuerdo que en la escuela de posgrado usé Regresión aparentemente no relacionada (SUR) que parece algo similar a GLS. Un artículo con el que me topé incluso se refirió...
Estoy ajustando un modelo lineal en R usando glmnet. El modelo original (no regularizado) se ajustó utilizando lmy no tenía un término constante (es decir, tenía la forma lm(y~0+x1+x2,data)). glmnettoma una matriz de predictores y un vector de respuestas. He estado leyendo glmnetdocumentación y no...
La "regresión espuria" (en el contexto de series de tiempo) y los términos asociados, como las pruebas de raíz unitaria, son algo de lo que he oído hablar mucho, pero que nunca entendí. ¿Por qué / cuándo, intuitivamente, ocurre? (Creo que es cuando sus dos series temporales están cointegradas, es...
El modelo subyacente de PLS es que un determinado matriz y vector están relacionadas por donde es un latente de la matriz, y son términos de ruido (suponiendo que están centrados).n×mn×mn \times mXXXnnnyyyX=TP′+E,X=TP′+E,X = T P' + E, y=Tq′+f,y=Tq′+f,y = T q' + f,TTTn×kn×kn \times kE,fE,fE,...
Saludos, Estoy realizando una investigación que ayudará a determinar el tamaño del espacio observado y el tiempo transcurrido desde el Big Bang. ¡Ojalá puedas ayudar! Tengo datos que se ajustan a una función lineal por partes en la que quiero realizar dos regresiones lineales. Hay un punto en el...
¿Hay alguna manera de trazar la línea de regresión de un modelo por partes como este, que no sea usar linespara trazar cada segmento por separado o usar geom_smooth(aes(group=Ind), method="lm", fill=FALSE)? m.sqft <- mean(sqft) model <- lm(price~sqft+I((sqft-m.sqft)*Ind)) # sqft, price:...
Un modelo exponencial es un modelo descrito por la siguiente ecuación: yyo^= β0 0⋅ eβ1X1 i+ … + ΒkXk iyi^=β0⋅eβ1x1i+…+βkxki\hat{y_{i}}=\beta_{0}\cdot e^{\beta_{1}x_{1i}+\ldots+\beta_{k}x_{ki}} El enfoque más común utilizado para estimar dicho modelo es la linealización, que se puede hacer...
He estado leyendo la descripción de la regresión de crestas en los modelos estadísticos lineales aplicados , 5ª edición, capítulo 11. La regresión de crestas se realiza con los datos de grasa corporal disponibles aquí . El libro de texto coincide con la salida en SAS, donde los coeficientes...
Necesito dibujar gráficos complejos para el análisis de datos visuales. Tengo 2 variables y una gran cantidad de casos (> 1000). Por ejemplo (el número es 100 si para que la dispersión sea menos "normal"): x <- rnorm(100,mean=95,sd=50) y <- rnorm(100,mean=35,sd=20) d <-...
¿Hay una manera fácil de aplicar la fórmula de la línea de tendencia de un gráfico a cualquier valor X en Excel? Por ejemplo, quiero obtener el valor Y para una X dada = $ 2,006.00. Ya tomé la fórmula y la volví a escribir: =-0.000000000008*X^3 - 0.00000001*X^2 + 0.0003*X - 0.0029 Continuamente...
Estoy terminando un análisis de un gran conjunto de datos. Me gustaría tomar el modelo lineal utilizado en la primera parte del trabajo y volver a ajustarlo usando un modelo lineal mixto (LME). El LME sería muy similar con la excepción de que una de las variables utilizadas en el modelo se...