Tengo algunos datos en [0,1] que me gustaría analizar con una regresión beta. Por supuesto, hay que hacer algo para acomodar los valores de 0,1. No me gusta modificar los datos para que se ajusten a un modelo. Tampoco creo que la inflación cero y 1 sea una buena idea porque creo que en este caso...
Estoy usando la 1/4transformación de poder de la cuarta raíz ( ) en mi variable de respuesta, como resultado de la heterocedasticidad. Pero ahora no estoy seguro de cómo interpretar mis coeficientes de regresión. Supongo que necesitaría llevar los coeficientes a la cuarta potencia cuando realice...
Wikipedia y la viñeta del paquete sándwich R brindan buena información sobre los supuestos que respaldan los errores estándar del coeficiente MCO y los antecedentes matemáticos de los estimadores sándwich. Sin embargo, todavía no estoy claro cómo se aborda el problema de la heteroscedasticidad...
Comienzo con mi regresión OLS: donde D es una variable ficticia, las estimaciones se vuelven diferentes de cero con un valor p bajo. Luego realizo una prueba Ramsey RESET y descubro que tengo alguna especificación incorrecta de la ecuación, por lo tanto, incluyo x al cuadrado: y = β 0 + β 1 x 1...
Cuando calculo un modelo de diferencia en diferencias con dos períodos de tiempo, el modelo de regresión equivalente sería a. Yist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistYist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*Treatment + \lambda d_t + \delta*(Treatment*d_t)+...
¿La refundición de un modelo de regresión lineal multivariante como una regresión lineal múltiple es completamente equivalente? No me refiero a simplemente ejecutar regresiones separadas.ttt He leído esto en algunos lugares (Bayesian Data Analysis - Gelman et al., Y Multivariate Old School -...
La regresión penalizada L1 (también conocida como lazo) se presenta en dos formulaciones. Deje que las dos funciones objetivas sean Q1=12||Y−Xβ||22Q2=12||Y−Xβ||22+λ||β||1.Q1=12||Y−Xβ||22Q2=12||Y−Xβ||22+λ||β||1. Q_1 = \frac{1}{2}||Y - X\beta||_2^2 \\ Q_2 =\frac{1}{2}||Y - X\beta||_2^2 + \lambda...
Estoy luchando por comprender la derivación del error de predicción esperado a continuación (ESL), especialmente en la derivación de 2.11 y 2.12 (condicionamiento, el paso hacia el mínimo puntual). Cualquier puntero o enlace muy apreciado. A continuación estoy informando el extracto de ESL pág....
Deje que un modelo de regresión lineal obtenido por la función R lm quisiera saber si es posible obtenerlo mediante el comando Error al cuadrado medio. Tuve la SIGUIENTE salida de un ejemplo > lm <- lm(MuscleMAss~Age,data) > sm<-summary(lm) > sm Call: lm(formula = MuscleMAss ~...
En R, cuando tengo un modelo lineal (generalizada) ( lm, glm, gls, glmm, ...), ¿cómo puedo probar el coeficiente (pendiente de regresión) contra cualquier otro valor distinto a 0? En el resumen del modelo, los resultados de la prueba t del coeficiente se informan automáticamente, pero solo para...
He estado pensando, implementando y utilizando el paradigma Extreme Learning Machine (ELM) durante más de un año, y cuanto más lo hago, más dudo de que sea realmente algo bueno. Sin embargo, mi opinión parece estar en contraste con la comunidad científica donde, cuando se usan citas y nuevas...
Estoy interesado en comprender mejor el método delta para aproximar los errores estándar de los efectos marginales promedio de un modelo de regresión que incluye un término de interacción. He analizado preguntas relacionadas con el método delta, pero ninguna me ha proporcionado lo que estoy...
Tengo una pregunta con respecto a la necesidad de utilizar métodos de selección de características (los bosques aleatorios tienen un valor de importancia de características o métodos de selección de características univariadas, etc.) antes de ejecutar un algoritmo de aprendizaje estadístico....
En el contexto de la regresión OLS, entiendo que una gráfica residual (vs valores ajustados) se ve convencionalmente para probar la varianza constante y evaluar la especificación del modelo. ¿Por qué se trazan los residuos contra los ajustes, y no los valores ? ¿Cómo es la información diferente de...
Soy nuevo en optimización. Sigo viendo ecuaciones que tienen un superíndice 2 y un subíndice 2 en el lado derecho de una norma. Por ejemplo, aquí está la ecuación de mínimos cuadrados min ||Ax−b||22||Ax−b||22 ||Ax-b||^2_2 Creo que entiendo el superíndice 2: significa cuadrar el valor de la norma....
He entendido cómo la regresión de crestas reduce los coeficientes hacia cero geométricamente. Además, sé cómo demostrar eso en el "Caso Ortonormal" especial, pero estoy confundido sobre cómo funciona en el caso general a través de "Descomposición
Soy muy consciente de los problemas de selección por pasos / adelante / atrás en los modelos de regresión. Existen numerosos casos de investigadores que denuncian los métodos y apuntan a mejores alternativas. Tenía curiosidad por saber si hay alguna historia donde exista un análisis...
Recientemente, descubrí que en la literatura de econometría aplicada, cuando se trata de problemas de selección de características, no es raro realizar LASSO seguido de una regresión de OLS utilizando las variables seleccionadas. Me preguntaba cómo podemos calificar la validez de tal...
Estoy ejecutando un pequeño experimento con la regresión LASSO en R para probar si es capaz de encontrar un par de predictores perfecto. El par se define así: f1 + f2 = resultado El resultado aquí es un vector predeterminado llamado 'edad'. F1 y f2 se crean tomando la mitad del vector de edad y...
Estoy tratando con un modelo lineal jerárquico bayesiano , aquí la red que lo describe. YYY representa las ventas diarias de un producto en un supermercado (observado). XXX es una matriz conocida de regresores, que incluye precios, promociones, día de la semana, clima, días festivos. SSS es el...