La wiki discute los problemas que surgen cuando la multicolinealidad es un problema en la regresión lineal. El problema básico es que los resultados multicolineales en estimaciones de parámetros inestables hacen que sea muy difícil evaluar el efecto de las variables independientes en las variables...
En una regresión lineal múltiple, ¿por qué es posible tener un estadístico F altamente significativo (p <.001) pero tener valores p muy altos en todas las pruebas t del regresor? En mi modelo, hay 10 regresores. Uno tiene un valor p de 0.1 y el resto está por encima de 0.9 Para tratar este...
Estoy haciendo algunos cálculos en diferentes matrices (principalmente en regresión logística) y comúnmente aparece el error "Matrix is singular", donde tengo que volver y eliminar las variables correlacionadas. Mi pregunta aquí es, ¿qué consideraría una matriz "altamente" correlacionada? ¿Existe...
Aprendí en mi clase de modelos lineales que si dos predictores están correlacionados y ambos están incluidos en un modelo, uno será insignificante. Por ejemplo, suponga que el tamaño de una casa y el número de dormitorios están correlacionados. Al predecir el costo de una casa utilizando estos dos...
En las estadísticas tradicionales, al construir un modelo, verificamos la multicolinealidad utilizando métodos como las estimaciones del factor de inflación de varianza (VIF), pero en el aprendizaje automático, en su lugar, utilizamos la regularización para la selección de características y no...
En mi opinión, las variables altamente correlacionadas no causarán problemas de multicolinealidad en el modelo de bosque aleatorio (corríjame si me equivoco). Sin embargo, por otro lado, si tengo demasiadas variables que contienen información similar, ¿el modelo pesará demasiado en este conjunto en...
Estoy tratando de interpretar la varianza factores de inflación utilizando el viffunción en el paquete R car. La función imprime un generalizado y también . Según el archivo de ayuda , este último valorVIFVIF\text{VIF}GVIF1 / ( 2 ⋅ df )GVIF1/ /(2⋅df)\text{GVIF}^{1/(2\cdot\text{df})} Para ajustar...
Tengo un conjunto de datos con 9 variables independientes continuas. Estoy tratando de seleccionar entre estas variables para ajustar un modelo a una sola variable de porcentaje (dependiente) Score. Desafortunadamente, sé que habrá una colinealidad seria entre varias de las variables. Intenté usar...
Estaba leyendo el siguiente enlace sobre regresión no lineal SAS no lineal . Mi comprensión al leer la primera sección "Regresión no lineal versus regresión lineal" fue que la siguiente ecuación es en realidad una regresión lineal, ¿es eso correcto? Si es así, ¿por qué? y= b1X3+ b2X2+ b3x +...
Actualmente estoy ejecutando algunos modelos lineales de efectos mixtos. Estoy usando el paquete "lme4" en R. Mis modelos toman la forma: model <- lmer(response ~ predictor1 + predictor2 + (1 | random effect)) Antes de ejecutar mis modelos, verifiqué la posible multicolinealidad entre los...
He realizado una regresión en los condados de EE. UU. Y estoy buscando colinealidad en mis variables 'independientes'. Los diagnósticos de regresión de Belsley, Kuh y Welsch sugieren mirar el índice de condición y las proporciones de descomposición de la varianza: library(perturb) ## colldiag(,...
Sé que en una situación de regresión, si tiene un conjunto de variables altamente correlacionadas, esto generalmente es "malo" debido a la inestabilidad en los coeficientes estimados (la varianza va hacia el infinito a medida que el determinante va hacia cero). Mi pregunta es si esta "maldad"...
En una regresión lineal múltiple con regresores altamente correlacionados, ¿cuál es la mejor estrategia para usar? ¿Es un enfoque legítimo agregar el producto de todos los regresores
Cuando trabajamos con muchas variables de entrada, a menudo nos preocupa la multicolinealidad . Existen varias medidas de multicolinealidad que se utilizan para detectar, pensar y / o comunicar multicolinealidad. Algunas recomendaciones comunes son: El múltiple R2jRj2R^2_j para una variable...
Encontré una referencia en un artículo que dice así: Según Tabachnick y Fidell (1996), las variables independientes con una correlación bivariada de más de .70 no deberían incluirse en el análisis de regresión múltiple. Problema: utilicé en un diseño de regresión múltiple 3 variables...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 2 años . Hasta ahora, he eliminado las variables...
Tengo una variable independiente llamada "calidad"; Esta variable tiene 3 modalidades de respuesta (mala calidad; calidad media; alta calidad). Quiero introducir esta variable independiente en mi regresión lineal múltiple. Cuando tengo una variable independiente binaria (variable ficticia, puedo...
En los modelos lineales necesitamos verificar si existe una relación entre las variables explicativas. Si se correlacionan demasiado, entonces hay colinealidad (es decir, las variables se explican parcialmente entre sí). Actualmente solo estoy mirando la correlación por pares entre cada una de las...
Creo que las siguientes dos fórmulas son ciertas: Var(aX)=a2Var(X)Var(aX)=a2Var(X) \mathrm{Var}(aX)=a^2 \mathrm{Var}(X) mientras que a es un número constante Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y) \mathrm{Var}(X + Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y) siXXX ,YYY son independientes Sin embargo,...
En la regresión logística, ¿es necesario preocuparse tanto por la multicolinealidad como lo estaría en una regresión OLS directa? Por ejemplo, con una regresión logística, donde existe multicolinealidad, ¿tendría que ser cauteloso (como lo haría en la regresión OLS) con la inferencia de los...