Mi modelo estimado es ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} Me piden que encuentre un IC predictivo con una confianza del 95% para la media de , cuando y . Suponemos que , donde
Tengo curiosidad por saber si alguien aquí puede resumir las diferencias entre el enfoque de la IV y la función de control para manejar la endogeneidad. Creo que la endogeneidad generalmente se aborda utilizando el enfoque 2SLS o IV y, después de haber estudiado brevemente el enfoque de la función...
Pregunta ¿Cómo debo tratar con los datos faltantes cuando intento probar el CAPM? Específicamente, hay algunas acciones que están recientemente listadas y / o eliminadas en cualquier momento. No quiero excluir activos para los que no tengo datos completos porque esto crearía una especie de sesgo...
Realmente podría usar algunos consejos. Soy un nuevo estudiante de doctorado en Economía y Finanzas. Mi experiencia es en economía, y aunque hice matemáticas en mi curso de maestría, se basó más en el análisis de datos que en pruebas formales. Entonces, por ejemplo, me he vuelto bastante hábil para...
Un tema importante al decidir cómo especificar un modelo econométrico de series de tiempo es decidir si usar series en niveles o en diferencias (¡o segundas diferencias!). Sin embargo, para decidir esto, a menudo hay que averiguar si las series están integradas o el orden 1 o no (I1). ¿Cuáles son...
Se especula que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentará las tasas de interés en un 0.25% en el futuro cercano. ¿Cuál es el efecto esperado sobre el mercado de valores, si las tasas de interés no aumentan en la misma cantidad? Más específicamente, ¿cuál es el efecto previsto en el Dow...
¿Es posible recuperar Autocorrelaciones (valor o cualquier otra información) hasta cierto retraso para un modelo estacionario AR (2) usando la descomposición de Wold? Ejemplo: Xt= 0.32 Xt - 1+ 0.51 Xt - 2+ εtXt=0.32Xt−1+0.51Xt−2+εtX_t=0.32X_{t-1}+0.51X_{t-2}+ \varepsilon_t Lag Poly...
"En presencia de heterocedasticidad, los estimadores OLS son imparciales pero ineficientes" Mostrando el imparcial La parte es relativamente fácil. Algunos autores han explicado la ineficacia Con la ayuda de la nueva varianza del estimador de mínimos cuadrados. Sin embargo, se me pidió que...
Tengo algunos problemas para comprender la intuición en los modelos de efectos fijos y las fuentes de variación que implican. Para un ejemplo concreto, considere la siguiente especificación de regresión: rist=γi+δst+ϵistrist=γi+δst+ϵistr_{ist}=\gamma_{i}+\delta_{st}+\epsilon_{ist} El LHS en la...
Eviews , Solo quiero saber cómo podemos usar la siguiente ecuación de estimación usando MS-Excel. Ecuación de Estimación: CLOSE = C (1) * D (CLOSE) + [AR (3) = C (2), MA (3) = C (3), BACKCAST = 1/29/2016, ESTSMPL = "1/29/2016 5 / 27/2016
Esta pregunta ha sido publicada en http://forums.eviews.com/viewtopic.php?f=18&t=12403 Pero no hay respuesta. Pregunta: ¿Cómo puedo saber si la estadística F es significativa al 1%, 5% o 10%? O no
Los modelos ARIMA, por lo que sé, son modelos teóricos en el sentido de que no nos proporcionan una interpretación económica significativa de un proceso. Sin embargo, en el pronóstico de la población, ¿pueden interpretarse los modelos ARIMA de manera significativa? es decir El proceso de...
La teoría cuantitativa del dinero se expresa como una simple ecuación que establece que el nivel general de precios de los bienes y servicios es directamente proporcional a la cantidad de dinero en circulación. Esto se escribe como: $$ \ text {MV} = \ text {PQ} $$ Me interesé en probar esta...
Primero, soy un estudiante francés, así que perdóname por mi inglés, que no puede ser del todo claro. Tengo que analizar una serie financiera. Tengo algunas dificultades para hacer la segunda parte del trabajo que se centra en el modelo ARMA. No puedo leer (¿interpretar?) Mi correlograma de...
¿Alguien sabe cómo hacer la descomposición histórica VAR de una serie en R?
Se nos pide que modelemos la demanda de dinero en función de las tasas de interés y nos dan dos períodos de datos: uno con tasas de interés relativamente estables y otro volátil. Solo podemos elegir uno, pero no sé cuál debería elegir. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Estoy pensando que tal vez debería...
Al comparar las variaciones asintóticas, generalmente se concluye que una matriz de covarianza A es más eficiente siempre que la diferencia B - A ≥ 0 (donde ≥ 0 significa que la diferencia es una matriz semidefinida positiva). Sin embargo, esta comparación involucra todos los elementos en las...
Estoy trabajando en investigación de pregrado en econometría y estoy buscando algún consejo / ayuda en términos de encontrar conjuntos de datos y elegir variables. Tengo una idea elegida para mi tema, pero necesito hacer una propuesta oficial que incluya una ecuación de regresión lineal aproximada...
Estoy interesado en probar la relación de la inversión pública en capital humano e infraestructura, y la tasa de crecimiento del PIB para Colombia, durante un período de 20 años. Dado que solo soy un estudiante universitario y mi conocimiento es limitado, descubrí que el modelo teórico más cercano...
El supuesto clave en un diseño de Diferencias en diferencias es que tanto el grupo control como el grupo de tratamiento tienen tendencias paralelas, es decir, seguirían caminos similares a lo largo del tiempo si no hubiera tratamiento. Puedo ver por qué es importante y las tendencias sin paralelo...