¿Es posible recuperar Autocorrelaciones (valor o cualquier otra información) hasta cierto retraso para un modelo estacionario AR (2) usando la descomposición de Wold?
Ejemplo:
Lag Poly Form
Ecualizador de Char
Forma de descomposición de Wold :
econometrics
time-series
Clemente Cortile
fuente
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ingrese la descripción del enlace aquí, el ACVF es una función que sigue y el ACF es el ACVF dividido por la varianza de la función