Descomposición Wold y autocorrelaciones de AR

3

¿Es posible recuperar Autocorrelaciones (valor o cualquier otra información) hasta cierto retraso para un modelo estacionario AR (2) usando la descomposición de Wold?

Ejemplo:

Xt=0.32Xt1+0.51Xt2+εt

Lag Poly Form

(10.32L0.51L2)Xt=εt

Ecualizador de Char

Z20.32Z0.51=0

Forma de descomposición de Wold :(LJ:ϕ1ψj1ϕ2ψj2+ψj=0)

L0:ψ0=0

L1:0.32ψ0ψ1=0

L2:0.32ψ10.51ψ0+ψ2=0

L3:0.32ψ20.51ψ1+ψ3=0

L4:0.32ψ30.51ψ2+ψ4=0

Clemente Cortile
fuente
ingrese la descripción del enlace aquí, el ACVF es una función que sigue y el ACF es el ACVF dividido por la varianza de la función