He visto procesos estocásticos modelados / construidos de la siguiente manera.
Considere el espacio de probabilidad y deje que S sea la transformación (medible) S : Ω → Ω que usamos para modelar la evolución del punto de muestra ω en el tiempo. Además, sea X el vector aleatorio X : Ω → R n . Entonces, el proceso estocástico { X t : t = 0 , 1 , . . . }se usa para modelar una secuencia de observaciones mediante la fórmula o X t = X ∘ S t .
¿Cómo debo entender los puntos de muestra y la transformación S en esta construcción? (¿Podría ω ser algo así como una secuencia de choques en ciertos casos?)
Para más concreción, ¿cómo escribiría estos dos procesos en esta notación?
Proceso 1: donde X 0 = 0 .
Proceso 2:
El primer ejemplo es una elaboración sobre el primero:
Como hemos visto, la operación S en sí misma es bastante ambigua y difícil de interpretar razonablemente. Sin embargo, el punto a tener en cuenta es que define la medida para preservar la transformación y tomar una imagen debajo produce el conjunto con la misma medida. Entonces esta función dinámica de medida en nuestro espacio de estado en el tiempo.
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