He visto procesos estocásticos modelados / construidos de la siguiente manera. Considere el espacio de probabilidad y deje que S sea la transformación (medible) S : Ω → Ω que usamos para modelar la evolución del punto de muestra ω en el tiempo. Además, sea X el vector aleatorio X : Ω → R n...
Un tema importante al decidir cómo especificar un modelo econométrico de series de tiempo es decidir si usar series en niveles o en diferencias (¡o segundas diferencias!). Sin embargo, para decidir esto, a menudo hay que averiguar si las series están integradas o el orden 1 o no (I1). ¿Cuáles son...
¿Es posible recuperar Autocorrelaciones (valor o cualquier otra información) hasta cierto retraso para un modelo estacionario AR (2) usando la descomposición de Wold? Ejemplo: Xt= 0.32 Xt - 1+ 0.51 Xt - 2+ εtXt=0.32Xt−1+0.51Xt−2+εtX_t=0.32X_{t-1}+0.51X_{t-2}+ \varepsilon_t Lag Poly...
Estoy interesado en probar la relación de la inversión pública en capital humano e infraestructura, y la tasa de crecimiento del PIB para Colombia, durante un período de 20 años. Dado que solo soy un estudiante universitario y mi conocimiento es limitado, descubrí que el modelo teórico más cercano...