He visto procesos estocásticos modelados / construidos de la siguiente manera. Considere el espacio de probabilidad y deje que S sea la transformación (medible) S : Ω → Ω que usamos para modelar la evolución del punto de muestra ω en el tiempo. Además, sea X el vector aleatorio X : Ω → R n...
En la Lección 20 del curso de Microeconomía del MIT, se propone una situación en la que una apuesta 50/50 resultará en la pérdida de $ 100 o en la obtención de $ 125 con una riqueza inicial de $ 100. Se afirma que una persona estaría dispuesta a asegurarse por sí misma. $ 43.75 (la diferencia entre...
Suponga que ΩΩ\Omega es un conjunto de resultados mutuamente excluyentes de una variable aleatoria discreta Fff es una función de utilidad donde 0 < f( ω ) ≤ 10<f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1 , ∑ΩF( ω ) = 1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 , etc. Cuando Fff se distribuye uniformemente sobre...
Sean y G dos distribuciones con la misma media. Se dice que F domina de segundo orden estocásticamente ( SOSD ) G si ∫ u ( x ) d F ( x ) ≥ ∫ u ( x ) d G ( x ) para todos los u ( ⋅ ) crecientes y cóncavos .FFFGGGFFFGGG∫u(x)dF(x)≥∫u(x)dG(x)(1)(1)∫u(x)dF(x)≥∫u(x)dG(x)\int u(x)\mathrm dF(x)\ge \int...
Definiciones y cosas: Considere un espacio de probabilidad filtrado donde(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Esta es una medida neutral al riesgo
Estoy tratando de probar una afirmación hecha en Stigler (1961), "La economía de la información". Esta afirmación tiene que ver con mostrar que el beneficio marginal de hacer una búsqueda adicional (por ejemplo, buscar en una tienda adicional por un precio más bajo) está disminuyendo en el número...
Preparar Digamos que tienes dos tipos de trabajadores, alto y bajo. La proporción de tipos bajos entre la población desempleada es de $ P $. Quiero encontrar la tasa de búsqueda de empleo para estos tipos. Pareo El emparejamiento es a través de un modelo de urn-ball: cada desempleado tiene una...
Esto está relacionado con una pregunta de Mathematica aquí: https://math.stackexchange.com/q/1952779/374929 Es una función (utilidad máxima esperada) de la forma U(μ,X)≡∫Θ∫Xmaxa∫Θu(a,θ)dμ(θ|x)dPθ(x)dμ(θ)U(μ,X)≡∫Θ∫Xmaxa∫Θu(a,θ)dμ(θ|x)dPθ(x)dμ(θ)U(\mu, X) \equiv \int_\Theta \int_\mathcal{X} \max_a...