Definiciones y cosas: Considere un espacio de probabilidad filtrado donde(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Esta es una medida neutral al riesgo
El año pasado, leí el libro The Bankers 'New Clothes: What's Wrong with Banking and What to Do to It . El libro explicó algunas de las causas de la reciente crisis financiera de 2007-2009 y dio algunos pasos para evitar que vuelva a ocurrir una crisis similar. Algunos de los pasos fueron 1)...
Pregunta ¿Cómo debo tratar con los datos faltantes cuando intento probar el CAPM? Específicamente, hay algunas acciones que están recientemente listadas y / o eliminadas en cualquier momento. No quiero excluir activos para los que no tengo datos completos porque esto crearía una especie de sesgo...
Encuentro confusa la curva de rendimiento para las tasas de los bonos. Por ejemplo, la curva de rendimiento actual para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se muestra a continuación: La diferencia entre el bono a 10 años y el bono a 30 años es pequeña, solo 0.15%. Esto parece una prima...
Este es un ejercicio que encontré mientras estudiaba una introducción a las matemáticas financieras. Ejercicio: Considere el espacio de muestra finito y deje que sea una medida de probabilidad tal que P [ { ω 1 } ] > 0 para todo i = 1 , 2 , 3 . Definimos un mercado financiero de un período...
Se ha hablado mucho sobre las tasas de aumento de la Fed pronto, y esto debería ser inevitable en los próximos meses. A más largo plazo (hablemos de los próximos 2 a 5 años), las tasas probablemente seguirán subiendo y, en algún momento, la economía comenzará a desacelerarse, las acciones...
Primero, soy un estudiante francés, así que perdóname por mi inglés, que no puede ser del todo claro. Tengo que analizar una serie financiera. Tengo algunas dificultades para hacer la segunda parte del trabajo que se centra en el modelo ARMA. No puedo leer (¿interpretar?) Mi correlograma de...
No soy economista, así que mi pregunta podría ser estúpida para ti. Sin embargo, necesito entender cómo funciona el orden de mercado y qué variables juegan en una operación. Por ejemplo: supongamos que soy un comerciante y tengo en el momento t = 0 una suma de efectivo y acciones. ¿Cómo cambian?...
En el documento de 2012 de la Reserva Federal, “Programas de compra de activos a gran escala: fundamentos y efectos”, figura la siguiente frase: De acuerdo con la teoría de las expectativas puras de la estructura del término, apuntar a tres tasas de interés separadas debería tener éxito si y...