Aparentemente, es el caso de que si , entoncesXi∼N(0,1)Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} He visto artículos sobre formas cuadráticas arbitrarias, que siempre resultan en horribles expresiones de chi-cuadrado no...
Estoy tratando de realizar una regresión de lazo, que tiene la siguiente forma: Minimice in ( Y - X w ) ′ ( Y - X w ) + λwww( Y- Xw )′( Y- Xw ) + λEl | w |1(Y−Xw)′(Y−Xw)+λ|w|1(Y - Xw)'(Y - Xw) + \lambda \;|w|_1 Dado un , me aconsejaron encontrar la w óptima con la ayuda de la programación...
Deje xx\mathbf{x} ser un vector aleatorio extraído de PPP . Considere una muestra {xi}ni=1∼i.i.d.P{xi}i=1n∼i.i.d.P\{ \mathbf{x}_i \}_{i=1}^n \stackrel{i.i.d.}{\sim} P . Definir x¯n:=1n∑ni=1xix¯n:=1n∑i=1nxi\bar{\mathbf{x}}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i, y C
Al agregar un predictor numérico con predictores categóricos y sus interacciones, generalmente se considera necesario centrar las variables en 0 de antemano. El razonamiento es que los efectos principales son difíciles de interpretar ya que se evalúan con el predictor numérico en 0. Mi pregunta...
El siguiente teorema proviene de la séptima edición de " Introducción a la estadística matemática " de Hogg, Craig y Mckean y se refiere a la condición necesaria y suficiente para la independencia de dos formas cuadráticas de variables normales. Este es un extracto bastante largo, pero agradecería...