Sea un espacio de probabilidad. Conjetura:(Ω,F,P)(Ω,F,P)(\Omega, \mathscr F, \mathbb P) Supongamos que tenemos eventos st , o . Existe una secuencia independiente de eventos stA1,A2,...A1,A2,...A_1, A_2, ...∀ A∈⋂nσ(An,An+1,...)∀ A∈⋂nσ(An,An+1,...)\forall \ A \in \bigcap_n \sigma(A_n, A_{n+1},...
Me enfrenté a una distribución limitante con cero covarianza entre dos variables, pero su correlación es 111. ¿Existe tal distribución? ¿Cómo se puede explicar? Tienes razón, necesito dar más detalles. OK, X e Y son distribución normal bivariada con diferentes varianzas y medias (sin n) pero...
Motivación En el contexto de la inferencia posterior a la selección del modelo, Leeb y Pötscher (2005) escriben: Aunque desde hace tiempo se sabe que la uniformidad (al menos localmente) de los parámetros es un tema importante en el análisis asintótico, esta lección a menudo se ha olvidado en...
¿Cuáles son algunos trabajos teóricos significativos actuales que se han realizado en el campo de la inferencia asintótica / teoría de muestras grandes? ¿Cuál es el alcance de la investigación en este campo en este momento? ¿Hay algún problema abierto o áreas específicas donde la teoría se está...
La pregunta: Xn→dXXn→dXX_n\stackrel{d}{\rightarrow}X eYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YY_n\stackrel{d}{\rightarrow}Y \stackrel{?}{\implies} X_n+Y_n\stackrel{d}{\rightarrow}X+Y Sé que esto no se cumple en general; El teorema de Slutsky solo se aplica cuando una o ambas convergencias tienen...