Preguntas etiquetadas con mgf

Sea un espacio de probabilidad, y sea un vector aleatorio. Sea la distribución de , una medida de Borel en .( Ω , F, P)(Ω,F,P)(\Omega, \mathcal{F}, P)X: Ω →RnorteX:Ω→RnX : \Omega \to \mathbb{R}^nPAGSX=X∗PAGSPX=X∗PP_X = X_* PXXXRnorteRn\mathbb{R}^n La función característica de es la función...

Deje y independientes. Muestre que tienen una distribución normal y encuentre los parámetros de esta distribución.Y1∼SN(μ1,σ21,λ)Y1∼SN(μ1,σ12,λ)Y_1\sim SN(\mu_1,\sigma_1^2,\lambda)Y2∼N(μ2,σ22)Y2∼N(μ2,σ22)Y_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)Y1+Y2Y1+Y2Y_1+Y_2 Como las variables aleatorias son...

En la mayoría de los cursos básicos de teoría de probabilidad, las funciones generadoras de momentos contados (mgf) son útiles para calcular los momentos de una variable aleatoria. En particular la expectativa y la varianza. Ahora, en la mayoría de los cursos, los ejemplos que proporcionan para la...