He trabajado con modelos de espacio de estado en relación con la estimación de Kalman. Aquí siempre he visto modelos de espacio de estados con un tamaño de estado fijo a lo largo del tiempo, es decir, la matriz de transición de estado es cuadrada. Definamos, por ejemplo: Entonces es .
Supongo que podría permitir fácilmente que el estado cambie de tamaño en el momento al permitir que sea de tamaño donde . ¿Está esto "permitido" en los modelos de espacio de estado en general? ¿Y esto implica algún problema al aplicar un filtro de Kalman para estimar el estado para "a través" del punto ?
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