¿Es posible interpretar los coeficientes de una regresión cuantil en datos estandarizados? Supongamos que estandarizo la variable dependiente yyy y la variable independiente xxx (reste la media y divida por la desviación estándar) y luego ejecute una regresión cuantil para la mediana, como qreg...
En su libro "Análisis multinivel: una introducción al modelado multinivel básico y avanzado" (1999), Snijders y Bosker (cap. 8, sección 8.2, página 119) dijeron que la correlación intercepto-pendiente, calculada como la covarianza intercepto-pendiente dividida por la raíz cuadrada del producto de...
Estoy tratando de encontrar la mejor especificación para mi conjunto de datos. Estoy tratando de probar la efectividad de las zonas económicas especiales en Polonia en el significado del crecimiento de la economía en tres modelos similares de datos de panel para variables explicadas: a) tasa de...
Tengo que hacer algunas pruebas de raíz unitaria para un proyecto, simplemente no estoy seguro de cómo interpretar los datos (que es lo que me han pedido que haga). Aquí está uno de mis resultados: dfuller Demand Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 50 ---------- Interpolated...
Me refiero a esta publicación que parece cuestionar la importancia de la distribución normal de los residuos, argumentando que esto, junto con la heterocedasticidad, podría evitarse mediante el uso de errores estándar robustos. He considerado varias transformaciones (raíces, registros, etc.) y...