Para "hacer mi pregunta", primero tengo que resolver un modelo. Omitiré algunos pasos, pero aún así, esto inevitablemente hará que esta publicación sea muy larga, por lo que también es una prueba para ver si a esta comunidad le gustan este tipo de preguntas. Antes de comenzar, aclaro que esto...
¿Cómo uso el cálculo de Malliavin para resolver la estrategia de negociación óptima en el clásico problema de Merton? En el libro de Duffie "Dynamic Asset Pricing", describe el "método Martingale" para resolver problemas de control estocástico. No reproduciré todo el esquema o la notación aquí,...
Literatura: Ver Chang (1988) para la parte teórica y Achdou et al. (2015) por parte numérica respectivamente. Modelo Considere el siguiente problema de crecimiento óptimo estocástico en notación per cápita. todo es estándar excepto dz, que es el incremento de un proceso estándar de Wiener,...