¿Cómo uso el cálculo de Malliavin para resolver la estrategia de negociación óptima en el clásico problema de Merton?
¿Cómo uso el cálculo de Malliavin para resolver la estrategia de negociación óptima en el clásico problema de Merton? En el libro de Duffie "Dynamic Asset Pricing", describe el "método Martingale" para resolver problemas de control estocástico. No reproduciré todo el esquema o la notación aquí,...