En las economías de tiempo discreto estándar con un número finito de estados, , una economía de mercado completa es simplemente una economía con activos independientes (Think Ljunqvist y Sargent Capítulo 8). Esto se debe a que activos independientes son suficientes para abarcar el conjunto de...
Literatura: Ver Chang (1988) para la parte teórica y Achdou et al. (2015) por parte numérica respectivamente. Modelo Considere el siguiente problema de crecimiento óptimo estocástico en notación per cápita. todo es estándar excepto dz, que es el incremento de un proceso estándar de Wiener,...
¿Alguien sabe de buenas referencias para aprender programación dinámica de tiempo continuo? Las referencias no tienen que ser libros. También podrían ser enlaces a recursos en línea. Los enlaces a discusiones claras y concisas, incluso de lo básico, serían
Tengo algunas preguntas sobre las pruebas en el Apéndice A de Sannikov (2007), Juegos con acciones imperfectamente observables en tiempo continuo . En el lema 4, cuando muestra la continuidad de Lipschitz de en θ , deriva una función auxiliar F ( θ ′ ) , toma su derivada y limita esa derivada...