Supongamos que es un estimador imparcial de . Entonces, por supuesto, . θE[ θ |θ]=θθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE[θ^∣θ]=θE[θ^∣θ]=θ\mathbb{E}[\hat{\theta} \mid \theta] = \theta ¿Cómo se explica esto a un laico? En el pasado, lo que he dicho es que si promedias un montón de valores de , a medida que el...
Comprendo lo que es un estimador y una estimación: Estimador: una regla para calcular una estimación Estimación: el valor calculado a partir de un conjunto de datos basado en el estimador Entre estos dos términos, si me piden que señale la variable aleatoria, diría que la estimación es la variable...
Supongamos que tengo nnn parámetros positivos para estimar μ1,μ2,...,μnμ1,μ2,...,μn\mu_1,\mu_2,...,\mu_n y sus correspondientes nnn estimaciones insesgadas producidos por los estimadores μ1^,μ2^,...,μn^μ1^,μ2^,...,μn^\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n} , es decir, E[μ1^]=μ1E[μ1^]=μ1\mathrm...
Esta pregunta ha surgido en otro hilo que comencé, así que pensé que obtendría la opinión de más personas al respecto. Mi pregunta es ¿Es el residual, e, un estimador del error, ?ϵϵ\epsilon La razón por la que pregunto es la siguiente. En OLS, la varianza de los residuos, , se conoce como la...
Motivación En el contexto de la inferencia posterior a la selección del modelo, Leeb y Pötscher (2005) escriben: Aunque desde hace tiempo se sabe que la uniformidad (al menos localmente) de los parámetros es un tema importante en el análisis asintótico, esta lección a menudo se ha olvidado en...