Una martingala (tiempo discreto) es un proceso estocástico que satisface, para todos los , y Y un submartingale es uno con . t ∈ N E ( | X t | ) < ∞ E ( X t + 1 | X 1 , … , X t ) = X t . E ( X t + 1 | X 1 , … , X t ) ≥ X t
Conozco el ejemplo clásico de la recompensa del jugador en un juego justo. Pero espero encontrar otros ejemplos del mundo real de martingales y submartingales, particularmente aquellos relacionados con la economía. Idealmente, estos ejemplos tendrían algún tipo de respaldo empírico.