He intentado leer y comprender la prueba de Savage de la representación subjetiva de la utilidad, es demasiado complicado. ¿Alguien sabe de una prueba más corta / más elegante de esto? No es un problema si asumimos un conjunto de precios finitos.
El original está en Savage, LJ 1954. The Foundations of Statistics . Nueva York: John Wiley and Sons.
Un buen resumen se puede encontrar en http://www.econ2.jhu.edu/people/Karni/savageseu.pdf .
Se sabe que la prueba salvaje es muy elaborada y larga. Utiliza el principio de lo seguro como su axioma principal. Me preguntaba si hay una prueba más "moderna", que sea elegante y más corta. O un buen desafío sería tratar de probar en colaboración utilizando algunas matemáticas modernas, como espacios de mezcla, (estoy al tanto de Anscombe-Aumann ).
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Respuestas:
En el libro de Kreps (1988) "Notas sobre la teoría de la elección" , el tema se trata en el capítulo 9 "La teoría de la elección de Savage bajo incertidumbre" , después de discutir la probabilidad subjetiva en el capítulo 8. Como siempre, el estilo de Kreps ayuda: él tiene la capacidad de inyectar a la perfección su enfoque, siempre formal, con comentarios muy prácticos y ejemplos que son fuertes en intuición (y lo hace mejor que Savage, podría agregar). Pero también, aquí "formal" no se traduce en "exposición completa" : se abstiene explícitamente del formalmente probar partes de todo el aparato, mencionando que "esta es una prueba de dos páginas" y "esta es otra prueba de dos páginas" y "si quieres probar esto,Libro "Teoría de la utilidad para la toma de decisiones" , capítulo 14 "Teoría de la utilidad esperada de Savage" . Y Fishburn estábien formal (más símbolos que palabras en una página).
Mi impresión es que combinar estas dos fuentes puede ser beneficioso.
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