¿Argumento fácilmente comprensible de que los métodos normales de Runge-Kutta no pueden generalizarse a las SDE?
Un enfoque ingenuo para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE) sería: tome un método Runge – Kutta regular de varios pasos, utilizar una discretización suficientemente fina del proceso Wiener subyacente, haga que cada paso del método Runge-Kutta sea análogo a un...