¿Cómo calcular la tasa de inflación para realizar el modelo VAR?

Para una tarea, necesito realizar un modelo VAR en las tres variables PIB real, tasa de interés a corto plazo e inflación. Mientras que para las dos primeras variables no tengo ningún problema, estoy luchando por comprender cómo obtener una serie de tiempo confiable de "inflación" que se utilizará para el modelo.

Una expresión que encontré en "Vector Autoregressions" de James H. Stock y Mark W. Watson es: dondees el índice del PIB ponderado en cadena. Sin embargo, no entiendo el razonamiento detrás de esta expresión (¿por qué 400?) Y preferiría evitar usar el índice del PIB ponderado en cadena ya que es un índice que no conozco muy bien.

π_{t} = 400 \ln (\frac{P_{t}}{P_{t - 1}})

$\pi_t = 400 \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$

P_{t}

$P_t$

Me gustaría comenzar desde el deflactor del PIB. Intenté con algún razonamiento obtener una expresión útil y llegué a la conclusión de que quizás una buena variable es:

π_{t} = \frac{D E F_{t} - D E F_{t - 1}}{D E F_{t}}

$\pi_t = \frac{DEF_t -DEF_{t-1}}{DEF_t}$

¿Es eso correcto? ¿Cuál es la mejor serie para usar como inflación para el modelo VAR?

macroeconomics inflation autoregressive skdys
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Respuestas:

Stock y Watson usan aproximación de registros y datos trimestrales. La premultiplicación de la aproximación logarítmica por 400 podría deberse a que los datos son trimestrales.

Tu segundo método también está bien.

Londres
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