¿Existe una diferencia explícita entre los pronósticos dentro de la muestra y los pronósticos seudo fuera de la muestra ? Ambos se entienden en el contexto de evaluar y comparar modelos de pronóstico.
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¿Existe una diferencia explícita entre los pronósticos dentro de la muestra y los pronósticos seudo fuera de la muestra ? Ambos se entienden en el contexto de evaluar y comparar modelos de pronóstico.
Suponga que tiene los datos , donde h ∈ { 1 , 2 , ... } , y su objetivo es construir un modelo (por ejemplo, f ( X t - h ) ) para predecir Y t dado X t - h . Para concretar, suponga que los datos son diarios y T corresponde a hoy.
Tenga en cuenta que el análisis de pseudo-fuera de muestra no es la única forma de estimar el rendimiento fuera de muestra de un modelo. Las alternativas incluyen validación cruzada y criterios de información.
En el Capítulo 7 de
http://www.stanford.edu/~hastie/local.ftp/Springer/OLD/ESLII_print4.pdf