¿Libros de texto de econometría?

¿Qué buenos libros de texto de econometría recomendarías?

Editar: hay bastantes libros por ahí, con diferentes niveles de sofisticación matemática. Sería bueno tener una idea de cuán técnico es el libro que está recomendando.

Análisis econométrico definitivo , por Greene. No soy econométrico, pero este libro me pareció muy útil y bien escrito.

Depende del nivel que estés buscando. A nivel de posgrado, el que más a menudo he visto referenciado y recomendado, y por lo tanto he mirado más, es:

Wooldridge, Jeffrey M. Análisis econométrico de datos de sección transversal y panel . MIT Press, 2001. ISBN 9780262232197

La mayor parte de lo poco que sé sobre econometría lo aprendí de este libro. 776 páginas sin un solo gráfico.

" Econometría en su mayoría inofensiva: el compañero de un empirista " (Angrist, Pischke 2008) es un resumen menos técnico y entretenido del campo. No lo describiría como un libro para principiantes, pero vale la pena leerlo una vez que comprenda los conceptos básicos.

Depende de lo que realmente desee (GMM, series de tiempo, panel ...), pero puedo recomendar esos dos libros: Econometric Fory y de Davidson y McKinnon Theory. El análisis es genial

Definitivamente recomendaría la Guía de Econometría moderna de M. Verbeek . Woolwridge es demasiado mundano (y esta falta de aliento pierde el enfoque del lector demasiado temprano en los capítulos). Greene (me refiero a la quinta edición) a menudo se pierde en minucias: es decir, se esfuerza por catalogar fórmulas que sean ortogonales al tema principal del capítulo (bueno para referencias, pero nuevamente, no es ideal para el aprendizaje).

No he leído el Hayashi (pensé que sospecho que ahora está un poco desactualizado). Hamilton, está realmente centrado en ... TSA, por lo que está un poco fuera de lugar para la econometría general.

Realmente me gusta la Guía de Econometría de Kennedy, que es inusual en su configuración, ya que cada tema se discute en tres niveles diferentes, primero de forma no técnica, luego entra en detalles de aplicación y finalmente entra en detalles teóricos, aunque Las partes son un poco superficiales.

" Econometría aplicada con R " (Kleiber, Zeileis 2008) es una buena introducción con R, y viene acompañada del paquete AER .

Soy profesor de econometría. Definitivamente, el mejor libro depende de lo que quieras y del nivel que sea adecuado para ti. Sin embargo, mi primera opción es "Econometría básica" escrita por Gujarati. La cuarta edición de ese libro de texto proporciona una visión general buena y bien escrita del tema (Gujarati, 2002). Lamentablemente, no puedo decir lo mismo con respecto al quinto (Gujarati y Porter, 2008). Yo uso ese libro de texto en cursos de pregrado y posgrado. Para los estudiantes de pregrado, lo uso como libro de texto principal. Para los de posgrado, lo uso además del "Análisis econométrico" de Greene (2012). Creo que es necesario hacer esto para desarrollar la intuición econométrica detrás de las fórmulas. La econometría implica intuición, arte y técnica. Actualmente, ningún libro los proporciona de manera adecuada ni equilibrada.

Uno con un nivel algo más bajo de sofisticación matemática que Wooldridge (menos denso, más imágenes), pero un poco más actualizado en algunas de las áreas de rápido movimiento:

Murray, Michael P. Econometría: una introducción moderna. Addison Wesley, 2006. 976 pp. ISBN 9780321113610

Parece que no está disponible para la vista previa en la web y el editor está agotado, pero puede ver archivos PDF de 11 extensiones web para tener una idea de su estilo.

(Descargo de responsabilidad: no soy economista). Supongo que le gustaría tener una gama de posibilidades enumeradas, sin embargo, la mayoría de las respuestas se centran en textos más avanzados. Si alguien quiere un texto muy introductorio, puedo recomendar:

Gujarati, D. y Porter, D. (2008). Econometría Básica . McGraw-Hill / Irwin.

Esto es muy básico (es decir, poco matemático), muy completo (~ 1k páginas; hay un capítulo de ~ 30p sobre cada tema concebible que se puede leer muy rápidamente) y muy claro. Además, un gran número de estos parecen haber sido impresos y utilizados en clases hace unos años, por lo que puede recoger una copia vieja por unos dólares en una librería usada en cualquier ciudad universitaria.

Me gusta la microeconometría de Cameron y Trivedi . Logra un buen equilibrio entre amplitud, intuición y rigor (si sigue las referencias). El público objetivo es el investigador aplicado. Su Microeconometría con Stata también es bastante buena si eres un usuario de Stata, aunque cubre menos terreno. A nivel avanzado de pregrado o maestría, me encantan los métodos econométricos de Johnston y DiNardo. Espero que haya una nueva edición pronto. El libro de Kennedy es ideal para la intuición si alguno de los anteriores es difícil.

Prefiero la cuarta edición de "Econometría básica", entre otras razones, porque el texto es completamente autónomo. La quinta edición requiere tener acceso a la web para poder replicar los ejercicios contenidos en el texto (los usuarios de la edición anterior no tuvieron este problema porque el libro estaba lleno de un CD adicional). Este cambio, que parece una simple actualización tecnológica, reduce extremadamente la posibilidad de replicar los ejercicios de libros de texto para estudiantes del tercer mundo (como los que enseño). De hecho, en mi universidad existe la propuesta de eliminar "Econometría básica" como libro de texto debido a este motivo, entre otros (uno adicional se refiere a las dificultades que tienen los profesores locales para obtener acceso al Centro de aprendizaje en línea).

Otro problema de la quinta edición se relaciona con el estilo de escritura. Según los autores, una "mejora" de la nueva edición fue la simplificación de los análisis incluidos en varios capítulos (véase el prefacio). Sin embargo, no estoy de acuerdo con ellos: las explicaciones contenidas en las ediciones anteriores definitivamente son mejores que las contenidas en la quinta. Evidentemente, soy consciente de que se puede argumentar que esta situación puede ser el resultado de problemas de traducción (uso la versión en español del libro). Sin embargo, los usuarios de la quinta edición en inglés han señalado la misma situación (ver comentarios en amazon.com).

A pesar de todos estos problemas, creo que "Econometría básica" es el mejor libro de texto de pregrado en el mercado. Incluso la quinta edición es buena. Esperemos que la próxima edición sea tan buena como la cuarta.

El libro de Hashem Pesaran parece muy prometedor. Cubre temas tales como dependencias en los datos del panel y otros que no he visto en otros libros.