¿Cómo hacer una regresión de variables instrumentales con un término de interacción instrumentado en Stata?

Tengo un pequeño problema con la sintaxis de Stata. Necesito hacer la siguiente regresión:

y = a x + b z + c (x z) + e

$y = ax + bz + c(xz) + e$

donde tanto como están instrumentados y también el término de interacción utiliza los valores instrumentados de y . $x$ $z$ $xz$ $x$ $z$

Solo generar los valores pronosticados para y y usarlos como regresores produce errores estándar incorrectos. $x$ $z$

Editar: También necesito hacer una regresión similar con solo una de las variables instrumentadas y con esta variable instrumentada en el término de interacción.

stata interaction instrumental-variables MiroA
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Respuestas:

$x_{1}$ $x_{2}$ $x$ $z$ $z$ $x_3 = x_1 \cdot x_2$

y = a x_{1} + b x_{2} + c x_{3} + e

$y = ax_1 + bx_2 + cx_3 + e$

z_{1}

$z_1$

z_{2}

$z_2$

x_{1}

$x_1$

x_{2}

$x_2$

x_{3}

$x_3$

z_{3} = z_{1} \cdot z_{2}

$z_3 = z_1 \cdot z_2$ ivreg2

Sin embargo, tenga en cuenta que los modelos con más de una variable endógena pueden ser difíciles de interpretar y también puede enfrentarse con la pregunta de por qué aborda dos preguntas causales al mismo tiempo. Angrist y Pischke discuten este tema en el blog de Econometría sobre todo inofensivo .

$x$ $w$

y = a x + b w + c (x \cdot w) + e

$y = ax + bw + c(x\cdot w) + e$

z

$z$

x

$x$

(x \cdot w)

$(x\cdot w)$

(z \cdot w)

$(z\cdot w)$ . Solo proporciono un enlace, pero hay muchas más discusiones sobre esto (la mayoría de las cuales aparecerán en Google al buscar: interacción de "dos variables endógenas").

Andy
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