Estoy usando ARMA sobre un conjunto de datos con muestras faltantes. ¿Cómo los trato? ¿Sugeriría hacer una interpolación lineal / no lineal o simplemente mantenerlos fuera y considerar dos muestras con datos faltantes como muestras consecutivas?
No hay necesidad de hacer nada. Un modelo ARMA puede estimarse fácilmente con valores faltantes dentro de la serie de tiempo. Debe usar la representación de espacio de estado de un modelo ARMA para calcular la probabilidad. Si usa R, esto ya se maneja automáticamente a través de la arima()función.