¿Existe una alternativa multivariante para la prueba de Kolmogorov-Smirnov de dos muestras ? Lo que quiero decir es una prueba que se puede usar para verificar cada vez que difieren dos distribuciones multidimensionales subyacentes.
Un artículo de 2004 en un nuevo multivariante dos muestras de prueba por Baringhaus y Franz quizá útil, que proporciona una breve revisión de la literatura sobre las pruebas de dos muestras GoF multivariante y luego un R paquete cramer. Como el nombre del paquete sugería, su método está relacionado con la prueba de Cramer, un predecesor de Cramer-von Mises.
Para el problema de una muestra, Justel et al. desarrolló una generalización de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En general, parece que la dificultad en el caso multivariado se basa en extender la definición de EDF (función de distribución empírica), por lo que vale la pena explorar métodos basados en otras medidas, por ejemplo, pruebas multivariadas basadas en ECF (función característica empírica) de Fan .