Estoy usando un modelo de efectos fijos para los datos de mi panel (9 años, 1000+ obs), ya que mi prueba de Hausman indica un valor . Cuando agrego variables ficticias para las industrias que incluyeron mis empresas, siempre se omiten. Sé que hay una gran diferencia cuando se trata del DV (índice de divulgación) entre los diferentes grupos de la industria. Pero no puedo obtenerlos en mi modelo cuando uso Stata.
¿Alguna sugerencia de cómo resolver esto? ¿Y por qué se omiten?
noconstantúselo (xtreg lo hará por usted)Respuestas:
Los modelos de regresión del panel de efectos fijos implican restar las medias grupales de los regresores. Esto significa que solo puede incluir regresores que varían en el tiempo en el modelo. Como las empresas generalmente pertenecen a una industria, la variable ficticia para la industria no varía con el tiempo. Por lo tanto, Stata lo excluye de su modelo, ya que después de restar la media del grupo de dicha variable, obtendrá que es igual a cero.
Tenga en cuenta que la prueba de Hausman es un poco complicada, por lo que no puede basar únicamente su selección de modelo (efectos fijos versus aleatorios) en ella. Wooldridge lo explica muy bien (en mi opinión) en su libro .
fuente