Trabajo en Economía Política, y muchos de los modelos incluyen variables de control "inocentes" como la población, la desigualdad, el legado colonial, etc. para que el autor pueda reclamar imparcialidad en su variable de interés independiente. Pero si alguna de estas variables de control es...
¿Cuál es el significado del error estándar de un coeficiente en una regresión cuando se incluye a toda la población? Me ha intrigado mucho esta pregunta. Porque me parece que los errores estándar no tienen sentido cuando se incluye a toda la población; no hay necesidad de inferencia estadística ya...
En otra pregunta mía , un respondedor usó la siguiente derivación del coeficiente OLS: Tenemos un modelo: donde Z no se observa. Luego tenemos: plimY= X1β+ X2β2+ Zγ+ ε ,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, ZZZdondeX ∗ 1 =M2X1yM2=[I-X2(X ′ 2 X2)-1X ′ 2 ].plimβ^1=...
En su fascinante libro "Naked Statistics", Charles Wheelan comienza a explicar cómo funciona el control de las variables mediante la estratificación de la muestra. Sin embargo, no llega a explicar la reagregación, dejando a uno intrigado por la analogía de la estratificación, pero confundido en...