Evaluar la importancia de la correlación

Tengo dos variables y puedo calcular, por ejemplo, la correlación de Pearson entre ellas, pero me gustaría saber algo análogo a lo que me daría una prueba t (es decir, alguna noción de cuán significativa es la correlación).

¿Existe tal cosa?

Sí, puede obtener un valor para probar la hipótesis nula de que la correlación de Pearson es cero. Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Pearson%27s_correlation#Inference .$p$

Como alternativa, este hermoso artículo (un poco técnico / matemático, así que tenga cuidado) le permite probar cualquier correlación (no solo ) utilizando un enfoque teórico de la decisión bayesiana no informativo.$\rho=0$