Tengo un modelo que va: Single parameter -> Complex likelihood function -> Log-likelihood. Ejecuté una cadena MCMC (usando pymc) y tracé el rastro del parámetro y la probabilidad logarítmica. La estimación del parámetro terminó siendo razonable, pero el gráfico de probabilidad de registro me parece extraño.
La probabilidad de registro nunca supera un cierto valor. Supongo que esto tiene sentido, si ese valor es el valor de máxima probabilidad, pero nunca he visto un rastro de probabilidad que se vea así antes. mi pregunta es: ¿es esto normal?
mcmc
likelihood
C_Z_
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Respuestas:
La probabilidad de registro es una suma de densidades de registro sobre algunos puntos de datos, dados algunos valores de parámetros. Recuerde que las densidades son medidas relativas de "probabilidad por pie" . Esto significa que pueden ser arbitrariamente bajos o altos, como en este ejemplo de densidad uniforme . Como sumas estimaciones de densidad para diferentes puntos, siempre serán al menosN veces el valor mínimo que es posible dados sus datos y parámetros. Dado que su algoritmo MCMC vaga por algún espacio de parámetros, la similitud de las probabilidades de registro sería proporcional a cuán "lejos" salta en los pasos posteriores. Entonces, dada la información limitada que proporcionó, no hay nada extraño en dichos valores, ya que no hay valores de probabilidad "típicos".
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