Paquete R para regresión logística de efectos fijos

Estoy buscando un R paquete para estimar los coeficientes de los modelos logit con efecto fijo individual (intercepción individual) usando el estimador de 1980 de Chamberlain. A menudo se le conoce como estimador logit de efecto fijo de Chamberlain.

Es un estimador clásico cuando se trata de datos de panel de resultados binarios (al menos en econometría), pero simplemente no encuentro nada relacionado con eso en el CRAN.

¿Cualquier pista?

La regresión logística condicional (supongo que esto es a lo que se refería cuando hablaba del estimador de Chamberlain) está disponible clogit()en el paquete de supervivencia . También encontré esta página que contiene el código R para estimar los parámetros logit condicionales . El paquete de la encuesta también incluye una gran cantidad de funciones envolventes para GLM y el modelo Survival en el caso de muestreo complejo, pero no lo miré.

Intente también mirar logit.mixeden el paquete Zelig , o use directamente el paquete lme4 que proporciona métodos para modelos de efectos mixtos con enlace binomial (vea lmero glmer).

¿Le echó un vistazo a Econometría en R , de Grant V. Farnsworth? Parece proporcionar una visión general suave de la econometría aplicada en R (con la que no estoy familiarizado).

Puede ejecutar el modelo Chamberlains usando glmer. Básicamente es un modelo RE pero con más variables:

glmer(y~X + Z + (1|subject), data, model=binomial("probit"))

• X son las variables que considera que explican su modelo de efectos fijos (un caso simple es la media de Z)
• Z son tus variables exógenas
• El sujeto es la variable de donde proviene la heterogeneidad

Espero que esto ayude.

El mclogitpaquete parece implementar logit condicional de la variante de Chamberlain.