estimador consistente de root-n, pero root-n no converge?

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He escuchado el término "estimador consistente" raíz-n "usado muchas veces. De los recursos que me han indicado, pensé que un estimador consistente "raíz-n" significaba que:

  • el estimador converge en el valor verdadero (de ahí la palabra "consistente")
  • el estimador converge a una velocidad de 1/n

Esto me desconcierta, ya que 1/nno converge? ¿Me estoy perdiendo algo crucial aquí?

Candic3
fuente
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Significa n(θ^θ)=Op(1).
hejseb
pero θ^es una variable, entonces, ¿cómo calcularías esto?
Candic3
@hejseb, agradezco su respuesta, gracias. ¿Podría explicarlo con palabras? Me ayuda a poder verbalizar, en lugar de solo mirar símbolos.
Candic3
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¡Buena pregunta! Pero estoy confundido por la afirmación de que1/nno converge, ¿qué quisiste decir con eso?
Silverfish
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Confundes la secuencia 1/n=1/1,1/2,1/3,con la serie i=1n1/k cuyo término general es 1/1+1/2+1/3++1/n. El primero converge a0 como ncrece grande mientras que este último diverge. Lo último, sin embargo, es irrelevante.
whuber

Respuestas:

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Lo que significa hejseb es que n(θ^θ) está "limitado en probabilidad", hablando en términos generales que la probabilidad de que n(θ^θ) adquiere valores "extremos" es "pequeño".

Ahora, nevidentemente diverge al infinito. Si el producto den y (θ^θ) está acotado, eso debe significar que (θ^θ) va a cero en probabilidad, formalmente θ^θ=op(1), y en particular al ritmo 1/nsi el producto se va a limitar. Formalmente,

θ^θ=Op(n1/2)
θ^θ=op(1) es solo otra forma de decir que tenemos coherencia: el error "desaparece" como n. Tenga en cuenta queθ^θ=Op(1) no sería suficiente (ver los comentarios) para mantener la coherencia, ya que eso solo significaría que el error θ^θ está acotado, pero no es que vaya a cero.
Christoph Hanck
fuente
Entonces, para que un estimador sea "consistente", debe tener un O(1), valor constante, porque si fuera O(n), entonces la estimación divergiría a medida que n aumenta.
Candic3
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No, no del todo, mira mi edición.
Christoph Hanck