¿Cómo capturar un evento de clic de botón de cierre de JFrame?

Quiero llamar a un método confirmExit()cuando se hace clic en el botón rojo de cierre de la barra de título de un JFrame. ¿Cómo puedo capturar ese evento? También me gustaría evitar que la ventana se cierre si el usuario elige no continuar.