Cookie bloqueada / no guardada en IFRAME en Internet Explorer

Tengo dos sitios web, digamos que son example.comy anotherexample.net. En anotherexample.net/page.html, tengo un IFRAME SRC="http://example.com/someform.asp". Ese IFRAME muestra un formulario para que el usuario lo complete y lo envíe http://example.com/process.asp. Cuando abro el formulario ("...