Inversa de la matriz en R

Me preguntaba cuál es su forma recomendada de calcular la inversa de una matriz.

Las formas que encontré no parecen satisfactorias. Por ejemplo,

> c=rbind(c(1, -1/4), c(-1/4, 1))  
> c  
      [,1]  [,2]  
[1,]  1.00 -0.25  
[2,] -0.25  1.00  
> inv(c)  
Error: could not find function "inv"  
> solve(c)    
          [,1]      [,2]  
[1,] 1.0666667 0.2666667  
[2,] 0.2666667 1.0666667  
> solve(c)*c  
            [,1]        [,2]  
[1,]  1.06666667 -0.06666667  
[2,] -0.06666667  1.06666667  
> qr.solve(c)*c  
            [,1]        [,2]  
[1,]  1.06666667 -0.06666667  
[2,] -0.06666667  1.06666667  

¡Gracias!

solve(c)da la inversa correcta. El problema con su código es que está utilizando el operador incorrecto para la multiplicación de matrices. Deberías usarsolve(c) %*% c para invocar la multiplicación de matrices en R.

R realiza la multiplicación elemento por elemento cuando invoca solve(c) * c.

Puede usar la función ginv () (inversa generalizada de Moore-Penrose) en el paquete MASS

Tenga en cuenta que si le importa la velocidad y no necesita preocuparse por las singularidades, solve()debería preferirlo ginv()porque es mucho más rápido, como puede comprobar:

require(MASS)
mat <- matrix(rnorm(1e6),nrow=1e3,ncol=1e3)

t0 <- proc.time()
inv0 <- ginv(mat)
proc.time() - t0 

t1 <- proc.time()
inv1 <- solve(mat)
proc.time() - t1