¿Por qué explota la conexión en caliente y cómo prevenirlo?

Cometí el error muy estúpido de conectar cosas en caliente muchas veces antes. Mi problema es que me apresuré y es muy fácil para mí olvidar que tengo el Arduino o algún otro IC o hardware costoso enchufado. Hoy conecté la entrada PWM de mi ESC a mi pin digital Arduino. Vi escapar el humo mágico....