Tengo un modelo de efectos fijos de la siguiente manera:
, (efecto fijo), (término de error)
¿Hay alguna manera de verificar si Cov (, (efecto fijo)) es mayor o menor que 0?
Los datos del panel que tengo consisten en 7858 individuos y 5 años.
¡Gracias!
paneldata
fixed-effects
YBHan
fuente
fuente
Respuestas:
Después de leer su pregunta, parece que el efecto fijo es fijo. Si este es el caso, tendrá una varianza cero y, por lo tanto, una covarianza cero con cualquier variable.
fuente
Suponiendo que se refiere a "efectos fijos" de econométricos, no de estadísticos, puede verificarlo de la siguiente manera. Tienesvyo t= uyo+ eyo t estimado consistentemente (como β se estima constantemente), donde tuyo son los efectos fijos y miyo t son los errores idiosincrásicos. Bajo el supuesto de queXyo t es estrictamente exógeno a miyo t (que se supone cada vez que se realiza una regresión FE), la covarianza entre Xyo t y vyo t es lo mismo que la covarianza entre Xyo t y tuyo . Por lo tanto, esto es lo que puedes hacer:
xtreg y x1 x2 x3, fe
y luegopredict v, ue
).x1
env
cualquiera de los dosreg x1 v if year==1991
etc.) o agrupados. El signo de la estimación es lo que quieres.Por cierto, permítanme aclarar que los "efectos fijos" no son aleatorios en econometría, por lo que no podemos decir que los efectos fijos no estén correlacionados con otras variables aleatorias. Por "efectos fijos" nos referimos a los efectos individuales que posiblemente están correlacionados con variables explicativas.
En estadística (modelos de efectos mixtos), "efectos fijos" significan variables cuyos coeficientes son los mismos para todosyo , mientras que los "efectos aleatorios" son aquellos con coeficientes individualmente diferentes.
fuente
La respuesta es que esto no es posible. Un efecto fijo en sí mismo no es nada que se mida. Simplemente significa que permite diferentes intercepciones para diferentes personas.
Parece que lo que quiere hacer es verificar la sensibilidad de su especificación. Hágalo yendo a la "cocina econométrica". Ejecute y solo en x1 sin efectos fijos, luego con efectos fijos. Luego y en x2, x3 y así sucesivamente. Entonces tendrá una idea de lo que está sucediendo en los datos.
fuente