Cómo cambiar "Debe iniciar sesión para publicar un comentario".

Algunos de mis usuarios han mencionado que mi sitio es confuso para ellos. Como este es el caso, me gustaría hacer enlaces a Iniciar sesión / Registrarse para que mis visitantes no registrados lo hagan rápidamente si desean dejar un comentario.

En este momento solo dice "Debes iniciar sesión para publicar un comentario". sin enlace para iniciar sesión. ¿Dónde puedo editar esto y cambiarlo a "Debe registrarse o iniciar sesión para publicar un comentario"? con enlaces a ellos?

Puedes intentar modificarlo con el comment_form_defaultsfiltro:

/**
 * Modify the "must_log_in" string of the comment form.
 *
 * @see http://wordpress.stackexchange.com/a/170492/26350
 */
add_filter( 'comment_form_defaults', function( $fields ) {
    $fields['must_log_in'] = sprintf( 
        __( '<p class="must-log-in">
                 You must <a href="%s">Register</a> or 
                 <a href="%s">Login</a> to post a comment.</p>' 
        ),
        wp_registration_url(),
        wp_login_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink() ) )   
    );
    return $fields;
});

donde usamos las funciones principales wp_registration_url()y wp_login_url().

ps: la información sobre el comment_form_defaultsfiltro parece faltar en el Codex.