¿Cómo hago para que un script de shell se abra con doble clic sin que se me solicite si quiero abrirlo?

Ya lo configuré chmod + x, pero cuando hago clic me pregunta si quiero ejecutarlo o leerlo en el editor de texto.

Dado que cada uno de los sistemas operativos que enumera tiene diferentes sistemas de ventanas, necesitará cuatro respuestas diferentes. Para Ubuntu, mira las preferencias de Nautilus y selecciona la opción always execute file.

Nota: esta es una opción global e incurres en algún riesgo al cambiarla.