Mi pregunta básica es: ¿Qué es una cópula adaptativa?
Tengo diapositivas de una presentación (desafortunadamente, no puedo preguntarle al autor de las diapositivas) sobre cópulas adaptativas y no entiendo, lo que esto significa resp. para que sirve esto?
Aquí están las diapositivas: Luego, las diapositivas continúan con una Prueba de punto de cambio. Me pregunto de qué se trata y por qué necesito esto en relación con las cópulas.
Las diapositivas terminan con una gráfica de parámetros adaptativamente estimada:
Esto parece mostrar que mis estimaciones están rezagadas. ¡Cualquier otra interpretación, comentario sería genial!
data-visualization
copula
Copuleros
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Respuestas:
Creo que la adaptación en este contexto solo significa la reestimación de forma continua. Por lo tanto, el parámetro no debe cambiar hasta que haya un punto de cambio. Luego, el verdadero parámetro aumenta y permanece constante después de que disminuye nuevamente debido al segundo punto de cambio. El parámetro estimado se evalúa en comparación con el parámetro verdadero: ¿Qué tan rápido obtiene el punto de cambio? ¿Qué tan rápido se adapta al nuevo entorno?
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Significa una nueva estimación de forma continua. Sin embargo, no entiendo por qué uno querría hacer esto cuando hay cópulas dinámicas paramétricas perfectamente buenas inventadas por Patton (2006) y extendidas por otros con varias ecuaciones de fuerza, así como la cópula autoregresiva estocástica más reciente (SCAR). Lea aquí [1] [www.wisostat.uni-koeln.de/Institut /.../ Manner_Reznikova (2010ER) .pdf].
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